les home runs sont pour les investisseurs. Aucun quant ne cherche le home run : c'est un pari, une perte de temps et donc d'argent . Il y'a mieux à faire pour gonfler son compte . Je suis catégorique ...car j'ai raison (allusion à un film US )

Je répète ...Je dis que les home runs sont pour les investisseurs donc du placement à MLT. Pour le trader, beaucoup plus actif , il y'a mieux çà faire que d'attendre le home run (le HR c'est se fixer sur une valeur et profiter de toute la durée du trend...çà peut être long ....). Buffet adore les home runs ...Mais n'est pas un trader que je sache !! Oui comme tu l'indiques on peut gagner de plusieurs façons sur les marchés mais pour optimiser son résultat , il faut choisir la méthode la mieux adaptée à son horizon de temps. C'était le sens de mon post . Il n'existe pas qu'une vérité dans le monde mais il n'y a qu'une meilleure solution pour chaque type de système ...;))

J'ai lu (en fait relu) les travaux de Wilcox et Crittenden. Sur le papier , ç àmarche ...mais ...il n'y a aucune analyse comparative : on prend un système et on l'applique "brut" sur une période donnée (çà a l'avantage de la simplicité , c'est vrai) . Mais 1-il faut un portefeuille +++ pour réussir (à moins de 2 millions , on ne peut prendre toutes leurs positions) 2-les drawdowns sont vertigineux : 50% personne n'accepte sauf dans le cadre d'un travail théorique. 3-à bien y regarder , les résultats sont peu éloignés d'un choix aléatoire car d'autres ont obtenu sur la même période avec d'autres systèmes des résultats identiques (en prenant par exemple les secteurs et non les actions individuelles) La durée de l'analyse (plusieurs années) et le mode e sortie ressemble à du "buy and hold". Ce n'est pas le but d'un trader mais celui d'un gérant de SICAV . Et quand on voit les résultats des gérants par rapport à leur benchmark avec des alpha ridicules, il est clair qu'il y'a autre chose à faire pour le trader particulier ou en hedge fund.

Bon article . Etant breton du bord de mer, sincèrement quel intérêt de gagner 30 minutes ...puisqu'on va perdre 1 heure dans les transports parisiens... La course au temps n'améliore rien..sauf les profits de quelques uns...:))

Helios , 't'as pas non plus une Porsche Panamera...;))

Il a été démontré cent fois qu'il n'y avait aucune corrélation. Mais bon , il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. (surtout s'il n'a aucune connaissance statistique et croit n'importe qui ). Faudrait mettre le nez dans les stats et lire de bons auteurs ...!!!

ah oui ..tu nous l'avais caché ..tu nous prendrai pas pour des guignols par hasard ? N'importe qui peut faire de même avec une valeur méconnue...a posteriori ..

c'est ton avis d'opéré, çà ?? :((

comme je l'indiquais dans un post précédent , ces valeurs sont sujettes à "manipulation" de cours . Ca fait du gros % mais il va dans les mains de quelques uns ...En théorie, c'est super ...mais en réel...En +, jouer des call c'est jouer le risque à fond ...tout sauf une bonne méthode surtout pour qqn qui fait un portefeuille sur du Dollar coast averaging !!! Là, je comprend pas ....:))

Bonjour . Le taux de réussite que tu donnes ne peut être tenu sur le long terme : c'est im-po-ssible . Il s'agit donc d'un cas particulier, remarquable mais particulier . Or , en utilisant de faibles ROI et de larges stops , l'espérance mathématique s'effondre ..sauf à porter les positions perdantes ce qui a un coup en immobilisation de capital et peut provoquer des appels de marges incessants. Je suis d'accord avec toi sur le faible intérêt des stops "purs" mais il faut une excellente gestion du capital et utiliser un système dont on a la certitude (un rêve..)de ses qualités passées (forcément...). C'est bien là toute la difficulté à utiliser des systèmes "figés" même si on y met une pincée de volatilité. Bon week end. JC