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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

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Loic Abadie - Le bouclier

Plan de trading CAC : 4 Juin

Audience de l'article : 1245 lectures
Nature de contenu : Edito
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Séance volatile marquée par des successions de directionnels intraday assez importants, tant à la hausse qu à la baisse et témoignant d une bataille rangée entre acheteur et vendeur .
Le range anticipé où ces oscillations étaient attendues correspond en grande partie à MM20jrs ( soit 3968, puis 3975 hier) et 3920 avec quelques excès de part et d autre... conformément à cette analyse http://tradingsurcac.wordpress.com/2013/05/30/analyse-et-strategie-cac40-au-30-mai-2013-11h00/ qui est toujours d actualité avec toujours ce même objectif de retour sur 4060-70 

Hier 2 objectifs visés et testés : 3900-10 à la baisse puis MM20jrs et au dessus sans toutefois la dépasser...Ce 2nd objectif ayant été réalisé en début d après midi , la 2nde étape mentionnée dans le plan est passée inaperçue ( revoir ici pour les nouveaux abonnés les plans d hier 3 juin sur le CAC/DAX http://tradingsurcac.wordpress.com/2013/06/03/plans-cac-et-dax-du-3-juin/

En revanche R1 sur le DAX a certes été testée mais pas dépassée.On a donc testé le point C et on est ainsi potentiellement dans une phase de transition (cf définition ebook N°2) .
La structure qui apparait est celle d une possible d'un pullback sur le middle range sur le CAC voire même d une ETE inversée .

Le CAC doit impérativement franchir R1 vers 3949/3960 et devrait être soutenu par S2 reliant les derniers plus bas d hier.
Hypothèse donc d un pullback sur ce middle range hier vers 3915-20 et rebond ce matin nous ramenant sur R1 
Sur le CAC je privilégie plus les ouvertures sur sortie de R1 à 3960, pour aller reviser 3975-80 = MM20jrs 
Je recherche donc une poursuite de la construction de cette structure de cassure par le haut sous forme d un biseau ascendant entre S2 et R2 = 3975-80= MM20jrs .
On aurait ainsi un 3ème test de MM20jrs qui devrait être le bon pour casser par le haut .
Ce scénario est à privilégier sur passage de R1 vers 3949-60 ... attention aux pointes qui peuvent conduire à des bull trap surtout en 1ère partie de séance...
L'objectif à atteindre est donc un franchissement haussier de MM20jrs pour permettre 4060-70 à cette semaine .
graphe1 040620130832

Plan de trading DAX : 4 Juin  

Approche analogue sur le DAX avec la recherche d 'une structure dès hier qui a pris corps en fin de séance, et semble vouloir se confirmer ce matin avec une ouverture proche de MM20jrs = 8353 et la formation d une possible ETE haussière ( signalée en vert) .
Je scinde la séance en 2 avec
1) une 1ère partie d'évolution entre S2 et R1 matérialisant ainsi un biseau , structure complétant ainsi la 2 nde épaule ...
considérer un range d attentisme entre S2 et R1....
2)...puis une sortie par le haut validée par la cassure > 8400 
Plus vite et plus tôt l indice allemand évoluera > 8353 =MM20jrs, plus fortes les probabilités seront de casser par le haut . objectif 8500-10 cette semaine 

Je privilégie le DAX sur les longs en raison d un petit passage ces dernières heures sous MM20jrs . L indice finalement colle à cette MM20jrs ( contrairement au CAC qui s est éloigné de sa MM20jrs de manière plus prononcée) .

En clair si le plan s 'avère comme anticipé ( retour sur 8500-10) on verra alors que le DAX n aura qu à peine effleuré sa MM20jrs et le pullback sur cetteMM20jrs sera retenu.

Un mot côté money management : (là encore il faudrait faire un ebook sur cette thématique) ... vous devez "lisser" vos gains potentiels du 1er janvier au 31 décembre" et ce en fonction de la volatilité et du potentiel de points générés par vos signaux. Si on prend janvier et les 3 premières semaines de Mai ( volatilité réduite) on pouvait supposer par exemple un potentiel de 30 pts par jour ( volatilité basse) ....supposons que votre objectif en euros soit 1000 eur/ jours, cela représente environ 3 contrats futures ou encore des positions CFDS à 30 eur/pt environ ...

Actuellement sur le CAC 40 le potentiel de points n est pas de 30 pts mais 3 à 4 fois plus au moins en fonction des séances ( revoir la séance d'hier entre les extrêmes 3930 ==> 3890 ==> 3979 ==> 3915= 190 pts environ) ...allez vous conduire votre money management de la même manière qu en janvier ou Mai 2013 ? non car la volatilité diffère...il faut donc moduler la taille des positions en fonction d'abord du potentiel de points : en outre 1 contrat ou 10 eur/ pt est largement suffisant : vous prenez moins par trade mais compensé par un potentiel de points 3-4 fois plus important 

la volatilité fait aussi que vos stops sont éloignés . Enfin d autres critères tels que la probabilité davoir raison ou le taux de réussite rentre en ligne de compte dans cette modulation des tailles de lots ...Mais au moins , commencer par cette règle simple : volatilité X fois plus importante, = taille de lots divisée par X 
Attention : actualisation plan vers 11h15-30 
graphe2 040620130832

A bientôt et bons trades
David Danverand 
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