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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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Plan de trading CAC 11 Septembre

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J'ouvre une parenthèse :""Je pense qu on peut à nouveau réactualiser le benchmark indiciel sur le CAC / DJIA /DAX sur 4122 / 15200 / 8460. Il est important d'avoir ce repère même si c est un outil peu utilisé ( malheureusement) : l'enseignement est simple: si le DJIA doit retourner sur ses plus hauts à 15650 , il doit regagner +3% environ. SI on suppose que sur une baisse du DJIA de 3% environ ( 15650/15200) le CAC finalement retrouve le même niveau ( 4120-25) , on peut partir sur l'hypothèse que toute hausse de 1% sur le DJIA pourra être amplifiée sur le CAC sur un horizon à plusieurs semaines . 

Je sais que cette approche simpliste est peu utilisée de manière générale par les autres sites analystes , et ce pour une raison toute simple : rares sont les périodes où le CAC surperforme les indices US.. Mais dès lors que c'est le cas comme actuellement, il ne faut pas hésiter à anticiper une amplification du mouvement de hausse des indices CAC/DAX . Concrètement , cela constitue un autre argument d'un test des 4320 , niveau finalement situé à 4.95% par rapport à la cloture d hier 4116 . Cela signifierait un rapport de surperformance de 4.95/3 = 1.65...

Cet objectif me parait atteignable pas sur 1 mois mais sur 6 à 8 semaines, le spread de performance augmentant avec la durée "" fermons la parenthèse, mais là encore cet argument supplémentaire augmente les probabilités de test des 4320 pts sur le CAC en 2013 . 
Ouverture sur les plus hauts 2013 vers 4120-125 . SI ce niveau avait été atteint lentement le 14 Aout dans une phase de normalisation avec des mouvements de 15 -20 pts supérieurs aux précédents plus bas. IL n'en a rien été sur ce 2nd test , le CAC ayant pris quasiment 200 pts (3927==> 4120-25) en ligne droite sur 5 séances. 
On évolue ainsi sur le haut d une 3ème pallier 4070 / 4125-4137... et il convient désormais de réduire les tailles de lots à "réduite " au lieu de moyenne en raison d une anticipation de range à plat selon""" CAC17 sept"" 

Je m'attends donc plus à une hausse en ricochet sur R1 caractéristique des fins de hausse et des oscillations entre R1 et le middle range soit 4100 actuellement , et la recherche de pointe sur 4132-35 est donc l'objectif dans ce contexte.
On aurait ainsi comme targets successives : 4132-37 / 4155 / 4170 à viser et des ouvertures en longs successives sur le middle range.

J'opte toujours pour un range 4170 / 4070 selon plan" CAC17 sept" et un test des 4170 atteint par saccades dans le cadre d une fin de hausse et peut être d un retour à une normalisation du mouvement haussier 


A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / 4132-35 

2) Zone d'ouverture de position optimisée.
niveau du middle range : vers 4100: repère dynamique ascendant 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4070 (soit la résistance désormais devenue support sur le 2nd pallier 4000-4070) 


4) Stop loss 
-15 pts réduction des stops loss par rapport à hier 

5) Taille de position
passage de moyenne à réduite 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
anticipation reste possible 


7) Evolution en 1ère partie de séance
range 4132-37 // 4100-4105 


8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP 


9) Précautions à prendre : 
On est déjà sur un différentiel à 100 pts sur l indice entre 4024 (lundi 9 sept) et très certainement le test aujourd hui des 4124. On peut escompter sur un extrême identique à la semaine dernière (122 pts soit 4049-3927), soit 4024+122 ==> 4146 ici à vendredi ?!? donc on voit bien que même si 4146 peut constituer un autre objectif , on est reste avec 4132-37 assez proche et dans 


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B ) Stratégie Expert Scalping intraday : Stop and Return baissier SR / sortie sur pointe longue SP 

non , comme cette semaine et depuis vendredi sur le risque d emballement > 4000-10... je déconseille encore cette stratégie et préfère attendre la phase de transition offrant un niveau de probabilité supérieur . IL est donc préférable d'attendre la confirmation d une fin de hausse en ricochet sur R1 pour jouer le return baissier même sur 12-15 pts 

zone d ouverture :
Objectif :
stop loss -10 pts 
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C) Stratégie Swing de cumul de positions (réservée au CAC40 pour l instant) .
à réengager sur une sortie de range 4170 future après une supposée évolution dans un range à plat 4070 / 4170 en bornes larges

graphe1 110920130851
Plan de trading DAX : 11 Septembre 

Même approche sur le DAX avec comme objectif principal les 8555-60 ,le plus haut 2013 et donc une sortie (enfin) du range 8230-40 // 8430-40 avec le même contexte de fin de hausse : par saccades sur R1 

Ouverture proche de la cloture d'hier mais très certainement un changement de nature du mouvement : les oscillations sont privilégiées à un mouvement en ligne droite (8300/ 8460)

A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / 8555-60 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
niveau du middle range 8400-10 repère dynamique ascendant 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
sous 8370



4) Stop loss 
-30 pts 


5) Taille de position 
passage de moyenne à réduite 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 

7)Evolution en 1ère partie de séance
oscillations entre R1 et le midle range 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe SP Sur R1


9) Précautions à prendre : 

sur les 2 indices ,le pari est fait d'un retour à une normalisation du mouvement avec des extrêmes nouveaux atteints sur ces derniers de 15-20 (sur le CAC) et 35-45 pts (sur le DAX) ...
Je pense que ce début d oscillations jusque sur 4170/8555-60 peut traduire un début d 'hésitation marquant ainsi le futur range à plat 4170/4070 et 8560/8350 ( niveau à définir sur le DAX) 

Enfin toute la question est celle des retours de flux acheteurs de fonds (opcvm notamment) . on surveillera toujours les bancaires (SG qui me semble être la mieux pour une recherche de surperformance) et des explosions sur les smalls/midcaps...On cherche à mettre du bêta dans les portefeuilles ...
graphe2 110920130851 

A bientôt et bon trades
David Danverand
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