Oui, oblig et actions étant "en gros" inversement corrélées, cela permet d'avoir un rendement global plus lissé. Mais il faut aussi penser à inclure un peu de Gold, qui est un formidable actif de décorrélation pour les portefeuilles diversifiés et améliore encore ces résultats. http://www.signalfinancialgroup.com/correlation/CorrelationSP.php

Perso je ne regarde que les perf REELLES des stratégies (pips gagnés, taux de réussite, ratio gain moyen/perte moyenne, nbre de trades sur une période donnée, max drawdown, ...) sur les x derniers trades et je prends mes décisions en fonction de ça. J'essaie d'avoir en portefeuille toujours les stratégies qui sont en "bonne forme" en ce moment, celles qui rapportent de l'argent. Je me fous un peu de l'unité de temps ou de la présence marché, ce sont des critères intéressants mais secondaires pour moi.

Franchement, les résultats réels des stratégies sont tres proches de celles annoncées sur papier. Quant aux frais, il n'y en a pas sur cfd, il faut juste penser aux intérêts overnight éventuels qui viennent se déduire des résultats bruts du portefeuille ...

Bonjour Alexandre, n'avez vous pas une stratégie auto dans les tuyaux pour profiter de cette config ?

j'attends avec intérêt ;-)

Ouf ! Au premier graphe j'ai cru que vous alliez faire l'apologie de la martingale.
Bien joué Alexandre ;-)

Le rôle de Goldman Sachs : http://youtu.be/wI5jfeeFAXE

Qui gouverne réellement la France ? : http://youtu.be/Nov1MuTyi7k

Le rôle de Goldman Sachs : http://youtu.be/wI5jfeeFAXE

Qui gouverne réellement la France ? : http://youtu.be/Nov1MuTyi7k