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Corentin

Corentin

Tous les commentaires de ce membre (49 publications)
Bonjour Guillaume,

tout d'abord merci de traiter ce sujet (l'IA) auquel on ne s'intéresse probablement pas assez...

Néanmoins un peu déçu par le sujet en question après visionnage de la vidéo, j'ai cru qu'il s'agissait d'un véritable fond et non d'une simulation.
Les choses vont très vite c'est vrai mais s'il ne s'agit que d'une simulation les résultats me semblent moins valables... je me réfère à mon expérience personnelle avec les stratégies automatique d'un ancien auteur bien connu sur objectif éco dont je tairais le nom mais qu'un bon nombre d'entre-nous connaissent certainement. Sur le papier, les simulations ont toujours donné des courbes étonnantes, ("astonishing !" pour ne pas citer votre article...) mais une fois sur le terrain, ça n'a jamais donné de près ou de loin ce qui était présenté et je parle en connaissance de cause car je suis client 5 ans...
Les nombreuses tentatives de mises à jour et d'adaptation des stratégies aux marchés n'ont conrêtement jamais rien donné non plus et on a eu le droit à chaque fois à la présentation de belles courbes de performance, "simulées" bien entendues.Depuis deux ans, ces courbes étaient à priori "moins" simulées que les précédentes  qui n'étaient issues que de backtest mais pourtant on en est toujours au même point, les résultats sont complètement décevants...
Tout ça pour dire, attention aux simulations !
Et même si ça avait été un vrai fonds, attention au biais du survivant (cf les livres de Nassim Taleb).

Voilà, je voulais nuancer un peu les propos de l'article à travers mon expérience.

Cdt,

 

Bonjour Samuel,

partant aussi pour lancer les stratégies AUS en complément du DAX. En revanche, il me manque juste des infos pour mettre un volume adéquate pour chaque stratégie.

 

Bonne semaine,

Bonjour Samuel,

dans le tableau pour déterminer le nombre de contrats à trader, serait-il possible de nous laisser la main pour modifier la valeur des différents produits (CAC, pétrôle, etc...)?

Aujourd'hui, le pétrôle est aux environs de 50$ alors qu'il est toujours à 100 dans le tableau.

 

Bonjour à tous,

en complément de l'article de Charles, voici mon expérience :

-le 27/11 +4000€ grâce aux stratégies pétrôle.

-le Lundi 1er Décembre, je me prends le drawdow sur pétrôle et l'or mais en ce qui me concerne, c'est le pétrole qui m'a fait perdre le plus. J'ai reperdu les gains exceptionnels du 27/11. L'or m'a fait perdre seulement 800€ supplémentaire.

-depuis le 1er Novembre à aujourd'hui, je suis à +80€.

-depuis le 14 Août 2014, date depuis laquelle j'utilise l'ajustement du levier par stratégie avec les outils proposés par Samuel, je suis à +1500€.

Pour info, je trade avec toutes les stratégies à raison de 25% par marché et de façon totalement passive avec un levier réel moyen de 4 depuis début Novembre.

 

Bonjour Samuel,

sur Mirror trader, à partir de 17h30, il n'y a plus eu de cotations sur le pétrôle. Est-ce que les cours ont été suspendus?

Par ailleurs, il me semble  que les stratégies pétrole sortent toutes à 17h30 au plus tard.

Sauf que les trois qui ont profité du mouvements sont sorties seulement ce matin un peu après minuit. Que s'est-il passé?

J'ai toutes les strats DAX de lancées sauf EPD. Si on parle en trade clôturés,  elles font + 625 pips en levier 1 depuis le début de la semaine. Elles sont certes en MV latentes aujourd'hui mais ça ne signifie pas que ces trades vont sortir en perte.

Enfin simplement le 2 en fait, puisque le 1 consiste en une séance de coatching pour apprendre à utiliser mirror trader.

 

 

Salut à tous,

pour partager sur l'utilisation des stratégies, voici la mienne.

Depuis début Juillet, je ne touche plus aux stratégies. J'en ai lancé un maximum  à la fois long et short  et ce sur tous les marchés.

J'ai choisi un levier global de 3 pour mon portefeuille. Chaque stratégie a un levier correspondant au levier global divisé par le nombre de strats. En l'occurence, 0.07 vu que j'ai autour de 40 strats de lancées.

Puis j'ai déterminé le nombre de mini-lots uniquement en considérant l'exposition marché.

Par exemple, Requin se retrouve avec 3 mini-lots car 77% d'expo au marché et écureuil se retrouve avec 30 mini-lots car présents seulement 7% du temps.

Comme principale modif, j'ai ajouté les strats CAC maintenant disponibles pour le DAX.

Reste à attendre de voir ce que ça va donner.

 

 

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