Bonsoir,

Incroyable. Rondot ne fait plus partie d'Objectifeco. Black out total.

http://cfdperformance.com/wp/bienvenue-sur-notre-nouveau-blog/

Cordialement.

Salut,

merci à tous pour les infos. Ca part dans tous les sens avec cfdperformance et ce nouvel axiosystem. Expliquent-ils pourquoi ils ont besoin de s'associer à un broker forex anglais? Pour attaquer le marché anglais? BestCFD ne suffit pas? Problème de capitalisation?

Cordialement.

Bonsoir,

après avoir parcouru rapidement le prospectus:
* une commission de rachat de 20 % NON acquise au fond peut s'appliquer en cas de non respect de certaines clauses (mécanisme d'échelonnement des rachats?)
* le rappatriement des liquidités issues des ventes se fait chaque mois après accord des autorités chinoises

C'est peut-être l'état chinois qui vous a spolié. Mais la société de gestion s'arroge certains droits pour fractionner les ordres. Ca a l'air compliqué pour démêler les responsabilités.

Cordialement

Bonsoir,

 

je suis d'accord avec Nico109. On a peu d'info sur les drawdowns en % ou la volatilité des stratégies. Ce n'est souvent exprimé qu'en pips. A partir de la perfo du portefeuille dynamique indiquée (courbe verte) on voit un drawdown de -1000 avec 5000 investi soit 20% en levier 3 d'où 7% de drawdown sur le portefeuille dynamique. Est-ce bien ça?

 

 

Nico109,

 

Ce que je veux dire:

1) cfdperformances ne publie pas de drawdown/maxdrawdown sur les stratégies

2) j'ai pris l'exemple de la courbe publiée: 7% de drawdown sur le portefeuille dynamique sans levier sur une période de 6mois. Ce n'est qu'un exemple: il faudrait 10 ans

Je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y aura toujours un pire drawdown à venir. Mais si j'avais une idée du max drawdown sur 10 ans ça me permettrait de me préparer mentalement aux situations difficiles.

 

Bonsoir Samuel,

peut-on télécharger les historiques de performances des stratégies pour réaliser des  backtests sur matlab par exemple?

Merci de votre réponse.

à bientôt.

En particulier, j'aimerais calculer les volatilités, max drawdowns, les corrélations entre stratégies etc... afin de bien visualiser les caractérisques de tout cela.

Peut-on mettre en place des automates pour gérer les tailles de position entre stratégies de manière automatique..?

 

ChienNoir.

Allez, avouez que vous avez utilisé le passé pour bâtir vos stratégies.

Connaître le passé, c'est au moins savoir à quoi s'attendre au mieux dans plusieurs situations de marché. Si je prends GER Jasmin: quelle est sa volatilité annuelle moyenne en %? Ce que vous appelez "Pertes cumulées max (drawdown) 12025?" est-il le max drawdown?

La valeur de 12025 ne veut pas dire grand chose. Il faudrait la donner en pourcentages.

Tout ceci permettrait au client d'appréhender les stratégies. Le mieux serait de pouvoir télécharger les historiques.

à+

Je suis vivement intéressé par ce que vous proposez mais je me pose des questions. Si les robots constituent plus de 50% (70%??) des mouvements sur les bourses mondiales, comment un système automatique peut-il être gagnant sur le long terme? On peut estimer que les plus grands hedge funds, les goldman sachs et consors bénéficient de stratégies diversifiées automatiques semblables à celles que vous proposez. Peut-on dire que le gain des robots contre les robots est nul en moyenne et qu'ils gagnent contre les humains? Si le sens de l'histoire est que désormais les particuliers aient accès à ces techniques grâce à vous et aux avancées technos, la proportion va passer à 80-85% dans les 15 ans. Est-ce qu'une proportion de 90% de robots / 10% d'humains permettrait encore de gagner de l'argent avec du trading automatique? Pourquoi un fond comme Rivoli Equity qui est multimarché et automatique long/short n'a-t-il fait que perdre depuis début Juin? Ce serait sympa de répondre à ces questions. Merci.