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imhotep

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Tous les commentaires de ce membre (248 publications)

"le tableau répondra aux comportements qui vont bien stratégie par stratégie mais si on n'est pas capable de les marier entre elles ou de sentir le climat actuel, ca ne sert pas plus."

hum ça sent bon ça ... ce dont on a vraiment besoin c'est effectivement de pouvoir "catégoriser" les strat, genre "celle là a besoin de vol", "celle là est parfaite pour les marchés atones", "celle là est nickel pour les ranges", "celle là est adaptée aux décalages soudains, baisse ou hausse", etc ...

Autre chose, vous soulignez la phrase de Charles. La plupart d'entre nous sait que les cours boursiers ont une probabilité plus importante de continuer une tendance que de l'inverser (effet momentum, prouvé mille fois en trading). Mais vous semblez dire que par contre, plus un COMPORTEMENT de prix (stabilité, volatilité, non-volatilité, impulsivités, etc ...) perdure, plus la probabilité qu'il s'arrête augmente ! Le contraire de l'effet momentum justement, une tendance au retour à la moyenne. Si c'est le cas, et si j'ai bien compris, c'est une enorme info pour nous. Ca veut dire que nous devons choisir des stratégies qui perdent et donc qui vont rebondir. Quid aussi dans ce cas là du système de SCALING qui joue justement le fait qu'une stratégie qui marche va continuer à marcher ...

Enfin, sur les histo à 10 ans, vous semblez dire que ça ne sert à rien de les analyser car le hasard nous en met plein la figure. Je ne comprends pas. Entre deux stratégies, je dois bien m'appuyer sur qqchose de factuel (taux de réussite, ratio gain/perte, max DD, dispersion des trades, trades extremes, séries maximales, ...) pour savoir si elles sont dignes d'intérêt ou adaptées à mon objectif. Du coup, 10 ans me donne plus de sérénité dans mon analyse que 1 an, non ? C'est du même acabit qu'une étude de médicament faite sur 10 patients pendant 3 semaines vs une autre étude faite sur 6000 patients pendant 15 ans ... je préfère me fier aux conclusions de la seconde ... même si on me dit que le hasard a sa place à court terme ...

« pourquoi je devrai me creuser la tête avec votre solution alors qu'on peut acheter n'importe quel Sicav chez le banquier et les oublier pour un an ou deux, le temps que ca gagne ? »

 

La propagande bancaire est ultra efficace ! ce client est venu au monde en mars 2009, non ? Il n'a jamais vu les marchés baisser du coup ! Je comprends alors mieux sa question.

Il y a un ENORME travail d'éducation des masses concernant la bourse mais c'est malheureusement peine perdue. Le cheptel de moutons à tondre se consume à une vitesse folle mais c'est pas grave puisqu'il se renouvelle à une vitesse encore plus grande ...

Bons outils, bravo à Sam.

Charles, tu dis que tu veux tout augmenter pour rejoindre ton levier "cible" de 2. OK mais un jour ou l'autre, tu auras toutes tes stratégies sur le marché au même moment, et si par hasard elles perdent toutes pile à ce moment-là, tu vas faire une grosse série de pertes avec le levier max ! N'oublie pas, en général lorsque le pire est possible, il se produit toujours à un moment ou à un autre.

Comme dit toujours Sam, diversification diversification sur les types de stratégies, c'est le seul moyen d'éviter au max les black swans. Par contre, c'est un peu frustrant lorsque tout marche bien, car en général ça limite les perf aussi à la hausse.

Mon expérience perso : j'ai flambé mon compte parce que j'ai pris trop de levier (en connaissance de cause, j'ai tenté le coup). Quant tout marchait bien c'était jouissif (des centaines de % par semaine) mais lorsque le black swan a frappé ... game over !

Charles j'ai pas dit que TU allais faire sauter ton compte avec un levier 4. J'ai dit qu'il est POSSIBLE de faire sauter un compte avec un levier trop fort si on n'y prend pas garde. C'est vrai que j'ai utilisé le "tu" alors que j'aurai du dire "on" ou même "je" haha !

En tout état de cause, c'était pour mettre le doigt sur le problème potentiel si "on" n'y fait pas gaffe.

Oui c'est LE principal avantage du trading auto : PAS DE PSYCHOLOGIE HUMAINE. Reste à s'y tenir justement et ne pas vouloir s'en méler trop souvent en branchant/débranchant les strat, en regardant les résultats tous les jours, etc ...

Tuez un homme, vous êtes un assassin ; tuez des millions d'hommes, vous êtes un héros.

"trop de client restent attirés par ce qui brillent et se positionnent sur des stratégies une fois qu'elles ont gagnés pas mal"

n'est-ce pas le principe de votre projet "scaling" ? D'ailleurs c'en est où ?

Bonjour Claude.

Et ACI ? C'est peut-être pas mal de parler des echecs aussi ;-)

Oui Charles, sans parler qu'au moindre échec d'une fusée, c'est saupoudrage parfait de déchets nucléaires radioactifs à travers la moitié de la planète !

450 centrales, 15 fusées par centrale = 6750 lancements

1 seul échec sur 6750 lancements et c'est la mort de l'humanité à petit feu ... (0,0148% de taux d'échec soit 99,9852% de réussite)

Sans compter bien sûr, les millions de milliards de $ que ça couterait de lancer 6750 fusées ! On peut pas, il faut garder l'argent pour renflouer les banquiers véreux ;-)

Non, vraiment l'énergie nucléaire est vraiment trop asymètrique au niveau du rapport bénéfices/inconvénients ... sauf bien sûr si on est pas capable de réfléchir au delà d'un horizon de quelques années ... Ben tiens, on y revient aux banquiers véreux !