Le baril de pétrole à plus de 100$ en juin 2015, elle est bien bonne celle-là !! 

C'est intéressant de voir qu'en se contenant d'une gestion pépère sur le MSCI World (buy and hold avec éventuels versements réguliers), on fait mieux que les hedge funds entre 2009 et 2015. Du coup on peut se demander, pourquoi se casser la tête avec des modèles et indicateurs ?

édifiant ! on en découvre toujours un peu plus, de toutes ces petites abérrations, qui mises bout à bout, forment un tout logique, caractéristique de l'idéologie de notre pays.

Je n'ai pas pu assister au webinaire, malheureusement.

C'est un exercice intéressant.

Pour moi le 7 et le 11 sont dans la même veine, avec pour seul objectif de cloturer ses positions en gains à n'importe quel prix, quitte à laisser courir ses pertes. Tout l'inverse de l'adage "laisser courrir ses gains et couper ses pertes". La carctéristique c'est une courbe très lisse en close to close avec des stalactites. Le 7 a en plus du 11 ces escaliers très visibles qui sont un très mauvais signe. Trop peu d'opérations pour valider un avantage réel.

Le 13 ressemble trop à un indice. On a l'impression d'être exposé au risque et c'est tout. On dirait qu'il y a trop d'opérations, et beaucoup de bruit. 

Le 8 me semble le mieux avec des pertes très maitrisées, et de très franches accélérations notamment au passage des 120k et 150k. Le tout avec pas mal de filtration et une exposition au marché réduite.

Bonjour Cédric,

Je tenais tout d'abord à m'excuser pour mes commentaires. Ce que je voulais souligner, c'est que le CAC cote en centièmes de points, à rapporter une valeur de 5000 pts. Si je prends un tracker tel que le Lyxor ETF CAC 40, le pas de cotation est de 0.005 pts, mais il faut le rapporter à sa valeur de 50 euros, ce qui représente beaucoup plus en proportion.

En espérant que vous voudrez bien excuser mes précédents messages.

Cordialement,

Nicolas Baumann.

J'ai pas fait exprès pour la taille du texte. J'ai juste fait un copier/coller avec mon smartphone.

@marinq : je sens comme un brin d'ironie sarcastique :-)

 

 

Au fait, y-a-t-il des arbitrages sur les portefeuilles types, et le client est-il prévenu ?

@chiennoir ce que je décris, aucune stat peut l'anticiper, le drawdown indique juste ce qui s'est passé une fois, c'est un très mauvais indice de ce qui peut arriver à l'avenir

Joli coup de pub, mais qu'est-ce que cela apporte d'autre que de savoir qu'il est *possible* de gagner avec CFDPerformance ? 

 

Lorsque vous êtes client CFDPerformance, vous restez gestionnaire, c'est juste qu'au lieu de gérer un portefeuille de titres, vous gérez un portefeuille de stratégies ... C'est donc juste un transfert de la problématique de gestion !

 

Quid du client qui aurait branché des stratégies sur le CAC au milieu de l'année 2013 en prenant soin de diversifier par types de stratégie mais sans jamais arbitrer ?

 

Alors oui certes les derniers résultats sont intéressants sur le GOLD et DAX, mais le recul est très faible. Les seules stratègies qui offrent un recul suffisant en trading réel sont sur le CAC et là les résultats ne sont pas glorieux.

 

La grande inconnue de ce projet, c'est le risque réel encouru sans effet de levier. Le risque que vous prenez d'enchainer indéfiniment les pertes sans rien maîtriser.