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Charles Dereeper

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Backtest de moyennes mobiles - la vitesse de la séance précédente peut doubler le rendement

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C'est une drôle d'histoire. Commençons par une première partie technique et extrapolons vers un intérêt concret pour vous en deuxième partie ici : http://www.objectifeco.com/bourse-2/trading/article/charles-dereeper-vente-de-strategies-boursieres-sur-internet-voici-comment-on-peut-se-faire

Je tombe sur un vieux rapport qui montre qu'il est possible d'améliorer le concept des moyennes mobiles en ajoutant un simple indicateur de vitesse.

Avant de poursuivre, je souhaiterais remercier Jean Pierre Bourg, du site www.axialfinance.com pour sa participation et également Serge Marragou pour ses précieux conseils en programmation. Sans eux, pas d'article possible...

Prenons un système de trading basique.

1 - Un signal d'achat apparaît quand la clôture du jour casse à la hausse la moyenne mobile des 10 dernières séances.

2 - On revend la position acheteuse quand la moyenne mobile 5 jours est cassée à la baisse en clôture.

Source : www.axialfinance.com

Rien d'exceptionnel.

L'auteur US affirme qu'en rajoutant un paramètre de vitesse, cette simple stratégie est améliorée.

Le paramètre de vitesse est le suivant :

Clôture en valeur absolue - clôture de la veille.

Si l'écart entre les deux précédentes clôtures est inférieur à l'écart entre la clôture du jour et celle de la veille, alors, nous pouvons considérer que la vitesse augmente.

La stratégie initiale devient donc la suivante :

1 - Le cours de clôture du jour casse à la hausse la moyenne mobile à 10 jours

2 - En même temps, le cours de clôture du jour a un écart avec celui de la veille qui est supérieur par rapport à celui des deux séances précédentes.

L'auteur démontre que les signaux de la stratégie sont améliorés fortement quand un break de moyenne mobile a lieu. Il démontre aussi sur les indices boursiers américains qu'en appliquant la logique inverse, c'est à dire un signal de break de moyenne mobile avec une vitesse qui décline, on obtient des performances moindres.

J'ai testé sur le CAC 40 ces trois hypothèses sur l'historique daily cash entre 1988 et 2010. J'ai rajouté suite aux conseils de Serge Marragou une petite condition, à savoir que le break de moyenne mobile à 10 jours ne peut avoir lieu que si aucun signal n'a déjà eu lieu une séance auparavant, de manière à éviter les signaux à répétition des trading ranges.

Le bilan est le suivant :

Stratégie simple de moyenne mobile sans paramètre de vitesse :

Signal achat = gains de +86%, 42% de taux de réussite.

Signal de vente = -3% et 37% de taux de réussite.

Stratégie moyenne mobile avec accélération de la vitesse le jour du signal :

Signal achat = gains de +54%, 41% de taux de réussite.

Signal de vente = +114%, 39% de taux de réussite.

On voit donc que le paramètre améliore les signaux baissiers, mais nuit aux signaux haussiers... bien que globalement, la rentabilité soit effectivement multipliée par 2. C'est donc le même constat sur l'indice boursier français que sur ceux des USA. Le phénomène a l'air de tenir la route.

Stratégie moyenne mobile avec diminution de la vitesse le jour du signal

Signal achat = gains de +32%, 48% de taux de réussite.

Signal de vente = -30%, 27% de taux de réussite.

C'est donc une forte diminution des perfs quand la vitesse de break décline. Le test sur le CAC 40 valide une nouvelle fois pleinement l'idée observée sur les marchés américains. La vitesse joue bien un rôle dans la qualité des signaux liés aux moyennes mobiles. L'auteur a donc apporté une contribution réelle.

Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. Passons à l'aspect malhonnête de sa présentation. http://www.objectifeco.com/bourse-2/trading/article/charles-dereeper-vente-de-strategies-boursieres-sur-internet-voici-comment-on-peut-se-faire

Charles Dereeper

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A noter que Jean Pierre Bourg et Serge Marragou vous mettent à disposition gratuitement les indicateurs et stratégies utilisés dans cet article si vous disposez du logiciel Axial Finance Expert.

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