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Analyse technique : Random Walk Index

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Le Random Walk Index (ou RWI) est à la fois un indicateur de surachat et de survente pour le court terme, et un indicateur de tendance pour le long terme.

Le Random Walk Index a été développé par E. Michael Poulos. Pour une période donnée, il est défini par deux courbes, la première basée sur les plus hauts et la seconde sur les plus bas.

L'exploitation complète de cet indicateur utilise un second jeu de courbes de même nature mais de période différente.
Les deux périodes utilisées permettent de distinguer les aspects de court terme et de long terme.
Généralement, la période court terme va de 2 à 7 jours, et la période long terme de 8 à 64 jours.

Méthode de calcul

où :

  • p = la période
  • H = le plus haut du dernier jour
  • Hp = le plus haut p jours avant le dernier jour
  • L = le plus bas du dernier jour
  • Lp = le plus bas p jours avant le dernier jour
  • AR = la moyenne des "True Range" sur la période de p jours

Exemple

Interprétation

L'analyse du Random Walk Index permet de savoir si le marché est réellement sur une tendance ou si son évolution est aléatoire ou chaotique.

 

Jean-Pierre BOURG

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