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Analyse technique : Beta

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L'indicateur Beta ou parfois appelé "Coefficient Beta" permet de mesurer le risque pris avec une valeur. Il caractérise la corrélation d'une valeur par rapport au marché dans son ensemble.

  • Par principe, le marché a un Beta = 100 %
  • Le Beta d'une valeur par rapport à ce marché varie de -100 % à +100%.
  • Plus le Beta se rapproche de 100 %, plus la corrélation entre la valeur et le marché est grande.
  • Un Beta négatif signifie que la valeur évolue en opposition avec le marché.

Méthode de calcul

La variance et la Covariance sont calculées sur une Période P paramétrable.
Le "marché" est appréhendé par un indice, exemple CAC40, etc ...

Exemple

 

Jean-Pierre BOURG

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