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Analyse technique : Average True Range

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L'Average True Range (ou ATR) est un indicateur introduit par J. Welles Wilder dans son livre New Concepts in Technical Trading Systems. Il est basé sur la volatilité des cours.

L'Average True Range représente la Moyenne Exponentielle des "True Range" pour une période donnée.

Le "True Range" est défini par Welles Wilder comme le plus grand des trois écarts suivants :

  • Cours le plus haut du jour - Cours le plus bas du jour
  • Cours de clôture de la veille - Cours le plus haut du jour
  • Cours de clôture de la veille - Cours le plus bas du jour

Exemple

Interprétation

Comme la plupart des indicateurs de volatilité, un ATR élevé témoigne d'une forte pression du marché de la valeur.
Un ATR faible signifie, à l'opposé, une faible volatilité de la valeur.

L'ATR peut être interprété en utilisant les mêmes techniques que celles utilisées pour les indicateurs de volatilité.

 

Jean-Pierre BOURG

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