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Les robots de la fortune, La découverte d'une martingale qui marche !? (part II)

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Partie 1 : Bienvenue dans le monde des EA

Partie 2 : La découverte d'une martingale qui marche !?

Partie 3 : Nous allons devenir riche !

Partie 4 : Le jour où le monde financier explose 

Partie 5 : Retour à la réalité

Partie 6 : La leçon

 

 

 

 

 

Quels que soient leurs niveaux mathématiques, leurs maîtrises de tous les instruments techniques, leurs connaissances de tous les rouages du monde de la finance, les facteurs psychologiques restent prépondérants. 

 

Pour palier à cet énorme problème, ces têtes bien pleines ont pensé supprimer le facteur humain par des programmes qui tradent pour eux…sans angoisse et sans état d'âme.

 

Voilà une idée qu'elle est bonne ! ( Coluche ) 

 

Ben oui ! Nous avons également plongé, c'est tellement tentant…

 

Grégoire est un fouineur, il connaît tous les sites dédiés au trading,  anglais, américains, asiatiques, maniant parfaitement l'anglais technique. Il a pour correspondants quelques-uns de ces chercheurs  avec qui il échange nos idées. 

 

Grégoire m'appelle…

G - «  Qu'est ce que tu penses des martingales ? 

B - Oh la ! C'est de la dynamite ! Très dangereux !

G - Oui, sauf  lorsqu'on sait les utiliser… 

B - Et toi, tu sais ? 

G -J'ai trouvé un robot qui martingale… Imperdable ! Des gars l'utilisent avec succès, je discute avec eux. Ils ont de super résultats.

B - Imperdable ?! T’es sûr ?... Ils ont trouvé le Graal ?   

G - J'en ai l'impression. Je vais lancer des backtests. »  

B - Ok, on analysera. »

 

- Cela s'appelle de l'autosuggestion : Nous avons déjà dit que c'était imperdable (alors que nous n’avons pas encore fait d'essais) et parlé du Graal. La première dose de conditionnement est prise.  

 

Maintenant, nous allons chercher tous les arguments qui vont aller dans ce sens, quitte à repousser les points gênants, sous considérant leurs conséquences.  

On a tellement envie d'y croire. Vous vous rendez compte, un robot qui trade tout seul ?! Fini le stress, les angoisses, les doutes, les heures passées devant l'écran.  

Tous les soirs vous ouvrez votre ordinateur en vous disant : « Voyons voir, combien j'ai gagné aujourd'hui ? … Ah ! Oui ! Pas mal !… Bon, demain, j'augmente le montant des positions. J'ai envie de changer ma vieille Mercedes de l'année passée contre la nouvelle Jaguar cabriolée  (Ben oui, nous les traders nous sommes comme ça, on ne se refuse rien…). 

 

G - «  Salut, j'ai passé tout mon week-end dans les tests, aucune perte. 

B - Salut Grégoire ! Formidable ! Il fonctionne comment ce robot ? 

G - C'est un système de martingale. Il ouvre avec un Take-Profit de 35 pips. Si le Tp est atteint, il ouvre un nouvel ordre et ainsi de suite. 

B - Et si ça part dans l'autre sens ?

G - Dans ce cas, il ouvre un nouvel ordre d'un montant double du premier 30 pips plus loin. Si ta position revient dans le bon sens au premier niveau tu gagnes déjà 30 pips, compris ? 

B - Donc tu ouvres le premier ordre à 0.1 lot, le second à 0.2, le 3ème à 0.4, le 4ème à 0.8  etc ? 

G - Oui. 

B - Tu connais l'histoire du damier d'échec ? A l'époque des pharaons, je crois, un roi, pour gratifier un sujet, lui demanda la récompense qu'il désirait. Celui-ci lui répondit un grain de riz sur la première case, deux sur la seconde, quatre sur la troisième et ainsi de suite en doublant le nombre de grains à chaque fois sur la case suivante.

G  -Non, qu'est ce que tu veux dire ? 

B - Le roi s'engagea à faire ce qui lui était sollicité, pensant que cette  récompense ne lui coûterait pas bien cher… Résultat, il fut ruiné avant qu'il n’ait pu finir de remplir toutes les cases…  

Pour matérialiser, voici l'investissement nécessaire pour ne remplir que 10 cases, en ne commençant que par 0,1 lot :

0,1 . 0,2 . 0,4 . 0,8 . 1.6 . 3.2 . 6.4 . 12,8 . 25,6 .  51,2 ; soit plus de 112 lots.

G  - Vu ! Mais tu as là 10 positions, et tu sais bien que c'est impossible qu'il y ait 10 fois 30 pips, soit 300 pips sans un retracement de 30 pips.  

B - Impossible ? Peut être, mais il faut regarder les historiques des courbes pour en être sûr.  

G - Ok boss, on voit ça … »  

 

Je sens que je viens d'énerver Grégoire. Personne n'aime avoir ses espoirs remis en cause. Mais le Grégoire est un coriace et il ne renonce pas sur une simple remarque.

 

 

Dictionnaire: Martingale

 

Méthode qui, selon un calcul de probabilités, devrait permettre de gagner au jeu. 

Ce terme est donc injustement employé ici et sur les forums puisqu'il englobe toutes les méthodes.

Notre système correspond plutôt à celui de moyenner à la baisse ou à la hausse. Cela  équivaut à rajouter des positions quand on n’est pas dans le bon sens  pour réduire le prix de revient.

Cette méthode pratiquée couramment est réputée…dangereuse.

 

Le lendemain, il a déjà trouvé une parade. Il est en contact avec un programmeur de Singapour qui lui a proposé de faire des modifications.

 

G - « C'est  fait, j'ai modifié les paramètres d'entrées. Il faut revoir notre money management et le montant des positions que nous pouvons engager. Dans l'immédiat, on ne peut pas prendre le risque d'ouvrir à 0.1. Il faut commencer par 0.01 sur un petit compte pour tester. 

B  -  Ok, mais notre broker ne le permet pas. 

G - Oui, je sais, il nous faut changer de broker… Je viens d'en  contacter un qui propose les micro comptes, j'y ai déjà ouvert un compte démo, les backtests sont en cours, j'affine. 

B - Si tu veux que je participe, tu me le dis. 

G - Bien sûr, mais pour l'instant je tâtonne, je t'informe au fur et à mesure de l'avancée des tests.   

B - Ok, je reste connecté. 

G - Lol… Ça  je sais, je me demande quand tu dors…     

B -Bah ! Tu ne dois pas dormir beaucoup plus que moi, et Steph non plus.

St - Je suis là… 

B - Ah ! Nous sommes espionnés ! 

St - Je vous contrôle ainsi que vos fantaisies. »   

 

- Steph peut toujours intervenir dans nos conversations sur Skype, nous avons une salle d'échanges ouverte jour et nuit -. 

 

B - « Grégoire a trouvé un super robot. 

St - Tu sais ce que je pense des martingales !? Laissez tomber, trop dangereux. »

 

Gentil le Steph mais quel rabat-joie ! Voilà qu'il va gâcher la journée d'optimisme délirant que nous nous apprêtions à vivre joyeusement.

 

B - «  Attends Steph avant de critiquer, il faut voir comment on va contrôler ça.   

St - Je ne demande qu'à voir. 

Son scepticisme transparaît à travers ces simples mots.

B - Ok, tu verras bien, répondis-je, en m'entêtant. »

 

-  Mode espoir et rejet de tous arguments contradictoires.

 

Nous nous sommes vite aperçus que 300 pips de mouvement sans retracement de 30 pips étaient certes rares mais existaient. 

Nous avons fixé la barre infranchissable à 600 pips. Notre capital engagé doit nous permettre de tenir le coup, jusque là …  

Mais  600  =  20 fois 30 pips… Impossible de doubler 20 fois de suite.

 

 Retracement : Toutes les tendances ne se poursuivent pas éternellement. Des prises de bénéfices et des prises de positions inverses sont la cause d'un changement de cap plus ou moins important, avant de repartir dans le sens initial.

 

Nous voyons qu'avec une position prise toutes les 30 pips, si nous doublons le montant de chaque position précédente, nous aurons tué notre compte bien avant que le niveau des 600 pips ne soit atteint…

 

 

Bernard Basset 

Auteur de « CHANGEZ DE CAMP DEVENEZ UN TRADER GAGNANT » 

http://www.eyrolles.com/Entreprise/...

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