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Charles Dereeper

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J'aide les humains 

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La gestion des cas rares et des patterns uniques quand on joue en bourse

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Nombre de commentaires : 2 réactions
Bonjour Charles, Merci pour ta formation très intéressante et très pratique. J'ai quelques commentaires sur le module 9 (indicateurs anti krach http://formation.objectifeco.com/indicateursantikrach/). Tu parles de la loi de Gaussienne. D'un point de vue mathématique elle s'applique uniquement à des événements indépendants (exemple classique, la taille des gens au sein d'une population). Mais en économie les évènements ne sont pas indépendants, tout se tient, surtout avec la mondialisation de l'économie et de la finance. Malgré tout en situation classique, 1 écart type, cela fonctionne pas mal. Mais en cas d’évènement très particulier (le cygne noir de Nicholas Taleb), on peut aller au-delà des 3 écarts types et parfois dépasser les 10 et alors tous les systèmes de gestion du risque financier basés sur cette loi ne fonctionnent plus et même aggravent le krach. Si tu veux en savoir plus je te conseille de lire un livre du mathématicien Benoit Mandelbrot (l'inventeur des fractales) : une approche fractale des marchés, éditions Odile Jacob, 2005. Pas besoin d'être mathématicien pour le lire. Bonne continuation à toi


Alors je ne suis pas un matheux, n'ait aucune ambition et je dois raconter pas mal d'abus de langage quand je parle de maths. Aucun doute.

En revanche, concernant les écart types et les cas rares, là, j'ai 25 ans d'expérience. 

Ce que j'ai appris dans la douleur comme nous tous, c'est qu'il n'y a pas 2 cas rares identiques en bourse. On parle souvent de distribution gaussienne ailée dans la mesure où passé 3 écarts types, plus rien n'est significatif et exploitable.

En outre, une majorité d'intervenants recrachent pendant les cas rares uniques ce qu'ils ont accumulé pendant le train train des 90% gaussiens.

Les vendeurs de stratégies mécaniques trichent très souvent quand on accède aux codes sources. Ils émettent des règles uniques pour gommer les conséquences des cas rares uniques de l'histoire. Il faut le voir pour le croire. Du genre, entre le 17 oct 1987 et le 25 oct 1987, aucune position n'est possible hahahahaha...

Les cas rares, c'est un peu comme le 0 à la roulette. Il est impossible de s'y préparer puisqu'ils ne sont pas reproductibles la plupart du temps.

La seule solution consiste à faire du money management pour gérer le chaos quand le risque augmente.

Maintenant, le fait est que beaucoup sont très focus krach et cas rares. C'est étonnant. D'ailleurs il y a qq semaines, mon blogueur entrepreneur français favori a confondu dans son édito MARCHES BAISSIERS avec KRACH, ce qui illustre ce biais. Le temps sépare le KRACH du MARCHE BAISSIER, donc la vitesse de déplacement des prix dans un espace temps donné. Actuellement, le SP500 est en baisse de 11% sur 3 mois. Il a fait une pointe à -16% en quelques semaines. Bref, on est très loin de la notion de marchés baissiers de -20 à -60% sur plusieurs TRIMETRES !!! Mais on est aussi très loin d'un krach de -10% à l'ouverture en 1997 ou même 1987.

Charles Dereeper
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2 commentaires

  • Lien vers le commentaire Mickael Landreau mardi, 08 janvier 2019 15:14 Posté par Mickael Landreau

    la theorie du chaos comme dans jurassic park:)

  • Lien vers le commentaire hftrade lundi, 07 janvier 2019 23:27 Posté par hftrade

    la loi gaussienne c'est des conneries pour qui connait un peu les stats. c'est une construction de l'esprit. la nature et les marchés ne sont pas gaussiens

    taleb est un comique avec son cygne noir, bien sur que la nature est chaotique dans un espace n-dimensionnel, atracteur chaotique (c'est d'ailleurs comme ca que le cerveau humain fonctionne, pas si stupide les algos genetiques et la nature).

    de plus comme tous les couillons de gestionnaires de fonds de la planete bossent avec la Var (une autre connerie monunmentale, meme jorion l'a reconnu en conference par ex), il sont obligé de revendre quand ca depasse un certain seuil, ce qui entretien le phenomene MDR

    la connerie universelle, vaste sujet.