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Charles Dereeper

Charles Dereeper

Rédacteur, éditeur, entrepreneur, trader...

Je vis en fonction de l’intuition, du coeur et de la possibilité de mourir à chaque instant. Pas de vie sans création quotidienne !

Je vis en contraste extrême entre Bangkok la sauvage torride et la jungle encore préservée du sud pacifique du Costa Rica. 

Je mets à la poubelle la culture chrétienne et le reste des religions pour neuneus attardés qui veulent nous faire gober qu'il existe trois dieux uniques (car 3 = 1, ben oui quoi, c'est un truc religieux, nous les quiches, on peut pas comprendre, c'est que eux) dont en plus, nous serions séparés (ben oui, si dieu est déjà en nous, on n'a plus besoin de se soumettre à des religieux assoiffés de domination... leur seule solution consiste à nous raconter qu'on est tout seul et dieu est ailleurs. Bien sûr, on peut lui dire bonjour, mais à condition de prendre une carte de membre...).

En fait, en considérant que nous sommes tous connectés ensemble nous les humains basiques, la vie retrouve son sens perdu et on peut se passer sans souci de cette morale catholique bidon...

Sinon, j'ai tenté du mieux que j'ai pu, d'effacer ce que m’ont raconté les profs gochos de mon enfance (yavait du boulot), l'éducation plus qu'inefficace de mes parents et toutes les âneries que l’Etat français a tenté de m’imposer pour me tenir en laisse...

Je suis totalement contre le dogme du profit maximal, qui égare la majorité des humains et qui détruit tout !

J'ai besoin autour de moi de gens électrons libres, insoumis aux normes sociales vicieuses et visqueuses et insoumis à leurs propres peurs !

Un spécial remerciement éternel pour Alain qui en 2001 / 2003 m'a offert le plus précieux des cadeaux.



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DE GIRO 2

Je voudrais partager avec vous ma plus grande leçon de 2015 en matière de placements financiers

Audience de l'article : 11356 lectures
Nature de contenu : Edito
Nombre de commentaires : 9 réactions
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(5 Votes) - Note : 4.60
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Je vais vous raconter des histoires, des anecdotes, des news et des synthèses de contacts que j'ai eu récemment, tout autant que mon expérience perso du mois d'août qui a vu mon compte de trading chez BestCFD progresser dans la baisse des marchés financiers alors que ceux qui n'ont pas mis en oeuvre ce que je vais écrire ci dessous, ont perdu ! J'espère qu'à la fin, vous aurez compris comme moi que placer votre argent exige un changement majeur de la manière de penser et d'agir.

Bon je vous préviens. C'est long. Et il n'y a pas d'images pour illustrer ce genre d'idées... Remarquez, je peux toujours vous coller deux ou trois "petites" du coin, en bikini bien énervant... Mais cela ne serait pas sérieux hein ! Nous sommes entre gens de bonnes compagnies sur ces pages...

Ah oui, j'oubliais. Il paraît que la plupart des gens lisent en diagonal et ne vont jamais jusqu'au bout des articles.

J'ai décidé d'être désagréable avec les déconcentrés qui tiennent 30 secondes. Normalement, j'aurais du démarrer cet édito par une synthèse qui vous vend le sujet, voire qui vous donne la réponse tout de suite.

Mais voilà, je suis pourri. Donc, j'ai collé des synthèses de manière chaotique avec des infos importantes à la fin comme au début.

Donc je vous résume l'affaire, mon article est long, chiant, technique. Il va vous bouffer facilement 10 minutes. Derrière, vous allez devoir réfléchir, parce que c'est nouveau et cela permet de lire la réalité d'une manière plus efficace. Donc, au bas mot, vous allez prendre 20 à 30 minutes dans la face sur votre emploi du temps... mais bon, on parle de mon argent et du vôtre à horizon 10 ans. Sérieux, mise à part nos zigounettes, en position numéro 2, c'est le pognon (ok ok, ya les enfants aussi) !

Si j'ai raison, alors ci dessous, il y a la solution pour éviter de vous faire tondre dans le futur... Cela vaut bien une demi heure non ?


Anecdote 1

Je vous le dis en catimini dans cet édito, mais j'ai signé l'exclusivité avec Charles Sannat pour une durée de 7 ans. Son nouveau site www.insolentiae.com est on line depuis quelques jours. Nous avons pas mal discuter pour communiquer sur sa nouvelle lettre mensuelle dont je vous montre le résultat ici http://formation.objectifeco.com/charles-sannat-insolentiae/ (notez bien que rien n'est encore prêt). Dedans Charles Sannat raconte l'histoire de son riche arrière grand père avec un gros patrimoine presque intégralement financier, en actions et obligations, en 1939. Il n'a pas su ou pas voulu anticiper le chaos de la Seconde Guerre Mondiale. A la sortie de la guerre, les usines Renauls par exemple sont nationalisées et il y laisse une grosse partie de sa fortune. Il sort ruiné.


Anecdote 2

Il fut un très grand investisseur sur les actions vivant sur une ile dans les caraïbes et en quelques mois, il a perdu énorme sur la faillite de Lehman Brothers, lui le grand spécialiste des actions si avisés qui a dédié sa vie à cet art avec succès, il est tombé sur un seul évènement improbable.


Anecdote 3

Victor Niederhoffer, protégé de Georges Soros a dominé intégralement le classement des traders pendant 10 ans grâce à des opérations sur le FOREX incroyables. Il progressait de 50% par an ! Un beau jour, il a misé sur les banques Thaïlandaises en 1997 anticipant que le gouvernement ne les laisserait jamais tomber. Il se trouve qu'ils ont laissé tomber les banques et les ont collé en faillite... Le grand Victor invicible a fait faillite lui aussi dans la foulée alors qu'il était un génie du trading ! Dans ma jeunesse, c'était un de mes dieux. Oui, je priais chaque jour devant le CAC 40 au temple... (rigolez pas, on apprend plus de choses sur la vie et soi même avec le CAC 40 que dans une église...)

A ce stade, ce que je veux vous dire, c'est que l'histoire ne sélectionne pas les plus malins, les plus puissants et les plus brillants pour survivre ! Quand les cartes sont rebattues, le couperet tombe et sépare en deux camps en fonction d'un autre critère !

Lequel ?

Ah désolé, il faut lire plus...


Expérience perso 1

J'ai réalisé une formation en août 2015 que je n'ai pas encore publié dans laquelle pendant une dizaine d'heures, je parle des nouvelles tendances pour entreprendre d'ici 2020. Je ne crois pas une seconde à la croissance générale des pays. En revanche, il existe des secteurs qui poussent et vont pousser de plus en plus fort au milieu des crises. Quand on entreprend dans un secteur qui pousse, la caractéristique principale est qu'on a beau être une bille naze en commercial, les clients accourent de partout. Parce que la demande est là. Du coup, je pense qu'il faut vraiment être très con pour entreprendre dans un secteur qui pousse pas, ce qui est la spécialité de la France qui a un amour pour ses canards boiteux, dépassés qui finissent tous à la poubelle malgré les interventions surpuissantes des très membrés politiciens français...

Dans ces 5 secteurs que j'ai isolé qui m'intéresse à titre perso, trois sont directement reliés à la robotisation / informatisation de notre monde. J'ai décidé dans la foulée de créer une rubrique PRODUCTIVITE accessible ici http://objectifeco.com/blog/productivite.html où je ferais publier des évènements qui me semblent être phares pour notre future économique.


Expérience perso 2

Au mois d'août, je l'ai écrit ici dans un post qui a fait 8000 lecteurs, ma sale intution sur le CAC 40 dont je ne veux plus entendre parler à cause de ce qu'elle a produit dans ma vie privée, a frappé lourdement à ma porte alors que je trainais dans le sud de la Thailande vers Krabi.

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Moi à Krabi dans le plus beau endroit du monde ! Elle est loin la théorie du chaos là... Et pourtant...

Mon intuition éteinte depuis je ne sais pas combien de trimestres,  m'a dit en me déclenchant des tremblements nerveux insuportables jusqu'à ce que je cède et que j'analyse : ALERTE GENERALE - BAISSE LONG TERME - NOUVEAU CYCLE.

Depuis Krabi, des idées bizarres ont traversé mon crâne.

J'ai joué la baisse de manière bizarre en prenant des positions baissières décorrélées de la hausse et ca a payé. Tous ceux qui l'ont joué de manière classique se sont faits défoncer. Je vais expliquer plus bas pourquoi. Désolé. Il faut encore lire pour savoir et pas en diagonale (il est relou aujourd'hui Dereeper avec son truc de lecture, pffff) !


Expérience perso 3

J'ai lu récemment un article sur la gestion d'entreprise capitale à mes yeux. Sur les cycles économiques et la durée de vie des produits. Le seul moyen de survivre dans l'économie à long terme, consiste à se concurrencer soi même... Steve Jobs était un grand adepte de cette approche. Il disait : vaut mieux développer soi même la prochaine techno qui va bousiller notre produit vache à lait, parce que si on ne le fait pas... ben un autre le fera et nous, on sera mort... Un dieu vivant ce Steve Jobs !!!

Conséquence donc, il faut innover et chercher à détruire son propre produit en faisant mieux. C'est un état d'esprit perpétuel. Mes anedoctes dessus ne montrent que des gens qui ont refusé de se tirer une balle dans le pied pour savoir anticiper le non réalisme.


News 1

Nous avons appris qu'au mois d'aôut un hedge fund atypique avait ramassé 1 milliard de gains ! 1 milliard. Je vous rappelle que Georges Soros a du cassé la Banque Centrale d'Angleterre en 1992 pour arriver à un tel montant. L'autre salopard lié à Goldman Sachs en 2008 a misé sur la crise des subprimes pour ramasser des milliards, soit mine de rien, surfer sur la crise du siècle aux USA dans l'immobilier. Cette fois ci, rien de tout cela. Aucun pari directionnel. L'heureux gérant de Hedge Fund a mis en oeuvre la théorie de Nicolas Taleb qui consiste à anticiper un énorme choc de volatilité en permanence, en acceptant de perdre un petit peu chaque mois jusqu'au choc où là, on encaisse 20 fois la mise. Du coup, à la fin, on gagne beaucoup plus que tous les autres petits copains du secteur. Aucune intution géniale mais une approche méthodique qui exige une confiance absolue dans le paradigme de cet article sur le fonctionnement de notre monde. Tiens, il me vient une idée... Dereeper finira t il milliardaire alors ? En partant du RMi en 2003, ce serait une première... Dereeper, une belle image symbolique qui donne espoir à la France... hahahahaa.


News 2

Le VIX, l'indice de volatilité est le seul actif avec le YEN qui a servi de valeur refuge pendant la crise d'Août. Tous les autres actifs, y compris l'or, se sont écroulés. Il n'y a plus de décorrélation ou diversification possible. On le sait depuis des années, mais comme les banques et les médias n'ont pas d'autres discours pour remplacer l'ancienne théorie, ils continuent à le servir sur un plateau aux clients crédules. La vérité est que tout bouge de concert dans le même sens... à condition d'ailleurs que le monde ait encore du sens, ce qui reste à prouver...


News 3

On a appris que de nombreuses sociétés de gestion de patrimoine ont remplacé les financial planners par des algos ! Elles cartonnent car leur frais sont divisés par rapport à celles qui conseillent avec des humains... La collecte a explosé. Pour ceux qui veulent me piéger, non, ce n'est pas lié à mon expérience perso 1 de ma formation... héhéhéhéhé.


News 4

Les investisseurs étrangers ont plus paniqué au Japon avec le krach chinois qu'avec la faillite Lehman en 2008 alors que sérieux, on a tous cru en 2008 que le système était en train de sauter. Alors que là, avec la Chine, il s'agissait d'une simple bulle qui éclatait. Peut être bien que les investisseurs n'existent plus justement... Plus personne n'analyse ni ne jauge le chaos...


News 5

Nous avons appris également que les plus grands acteurs du trading haute fréquence avait encaissé des montants records de gains chaque jour où la volatilité a explosé en août... Donc des fonds gérés par des robots qui peuvent tricher par rapport à la masse des intervenants se sont gavés.



Assemblage de mes expériences perso, des news et des anecdotes

L'avenir ne peut plus ressembler au passé à mon sens. Tous ceux qui jouent avec les règles du passé se font éliminer.

Les marchés ne se déplacent plus comme avant. Ils ouvrent en gap baissier super fort, remontent violemment en séance, redescendent en journée. Les niveaux de volatilité passent de 0 à 50 en quelques dizaines d'heures.

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J'ai fait publier sur ObjectifEco des images qui montrent tout ceci ou des articles. Tous les records sont tombés. http://objectifeco.com/images.html




Que se passe t il ?

Le monde est devenu fou ?

Non, à mon sens, les robots ont déjà pris le pouvoir. Les humains jouent déjà avec le feu avec l'intelligence artificielle. On commence tout juste à voir les prémices. Les marchés ne sont plus contrôlés par les humains mais par les algos de trading.

DONC

L'histoire est jonchée d'hommes bien plus brillants que je ne pourrais jamais l'être, plus riches, plus doués, plus puissants qui n'ont pas su arrêter de reproduire les modèles du passé et appliquer des trucs totalement disruptif, originaux, nouveaux. Et ces gars sont tous tombés de très hauts. Avantage pour moi, vu que je navigue plus bas, quand je me casserais la gueule, cela fera moins mal...

Aujourd'hui, on doit anticiper un futur qui n'a rien à voir avec le visage qu'on connaît du monde. Rien de notre brillance, pouvoir, fortune ne pourra nous protéger !

Parce que le secret reste le secret : la survie par l'adaptation a toujours été la qualité numéro 1 valorisée par la vie sur terre ! S'adapter ou disparaître !


On fait comment ?

L'homme ne peut battre les robots que d'une seule manière : le chaos !

Pourquoi ? Parce qu'un robot n'aura jamais notre intelligence émotionnelle.


Comment bat on le chaos ?

Essentiellement avec la théorie de Nicolas Taleb ! On parie sur le chaos justement. On parie que tout le monde va perdre bêtement les pédales. On ne sait pas quand il arrive, comment il frappe, quel forme il prend. Mais on sait qu'avec le chaos, le marché explose et que tous les robots deviennent dingues parce qu'on sort des normes statistiques habituelles et inhabituelles.


Est ce compliqué ?

Franchement, si vous êtes un homme (soit 86% des lecteurs de cet article en moyenne - euh à quand 100% d'hommes ? Oui Dereeper est devenu misogyne avec le temps, je confirme !) et que vous vivez avec une femme depuis au moins 5 ans sous le même toit, alors vous avez tout l'équipement de combat qu'il faut dans votre tête pour savoir ce que c'est, le chaos à interval régulier... hahahahaahaha. Un robot en glissade boursière ou une femme dans la vie courante, les différences sont minines... on est bien d'accord messieurs ? (vous pouvez vous confier. encore une fois, les femmes ont disparu de mon lectorat depuis bien longtemps, trop de pensées subversives... on est peinard entre nous) !


Cela veut dire quoi pour les marchés financiers ?

Cela veut dire que les concepteurs de softs et algo de trading ne concoivent pas un algo qui est dédié à une seule opération par tranche de 18 à 24 mois. Car ce n'est pas significatif pour de la modélisation. Une seule opération ! Rendez vous compte !!! C'est un truc d'humain ! Aucune intelligence artificielle ne peut apprendre à partir de si peu d'occurences !

La clef des marchés est là désormais. Là, où les hommes peuvent interpréter ce que les machines ne pourront jamais comprendre ! Pour une machine, mettre le Dow Jones à 0 est cohérent et possible ! Aucun humain sur terre avec 3 neurones ne jouerait un truc pareil.

Ce qui est valable pour les actions est valable pour les entreprises et tout ce qui bouge sur terre qui va se confronter de près ou de loin à l'intelligence artificielle.


Comment joue t on alors son argent ?

Vous l'avez tous vu ! Plus rien ne rapporte. Les banques centrales font une guerre au cash. Du risque qui ne rapporte pas des masses ou rien du tout ou des pertes. Voilà ce qu'on nous propose. C'est de la merde entre nous. Vous le savez bien comme moi. On va essayer de dénicher des plans underground sur la rubrique placements mais il ne faut pas demander l'impossible. Dernier exemple en date, miser sur la non faillite d'entreprises avec des marques établies en achetant les obligations qui rapportent 8 à 12% (c'est ici pour ceux qui veulent lire http://objectifeco.com/blog/rendement.html)

L'idée derrière des banques centrales, c'est de ne pas stériliser l'argent et de vous forcer à vous bouger vos fesses. Parce que justement, on manque de fesses à cause de la démographie.


Perso, je vois ca d'un autre oeil.

Je pense qu'il faut prendre des algos à la hausse qui exploitent bien mieux que les hommes le train train à 3 écarts types des évènements sur les marchés financiers en temps normal un peu haussier ou un peu baissier.

ET

Il faut contrebalancer ce train train par une approche à la Nicolas Taleb. Chez BestCFD, il y a une seule stratégie que Samuel Rondot a déjà présenté : PUMA. C'est son rôle de jouer le chaos des robots et de gagner.

Devinez quoi ? Sur une cinquantaine de stratégies, elle est la seule à avoir progressé en août !

Certains ont écrit que j'avais perdu la main en timing de marché parce que j'avais coupé mes positions baissières la veille du krach ou que j'avais écrit le matin du krach qu'on n'avait pas affaire pour l'instant à un marché baissier monstrueux capable d'écrouler le système. Ou que je suis sorti du dollar à 1,24 contre euros (en oubliant le vague détail que j'ai plus d'un million de dollars d'immobilier au Costa Rica valorisé en dollars US... et que ma sortie sur le cash n'avait pas le même poids...)

Regardez avec moi où nous en sommes 2 semaines plus tard.

Que dalle. Le krach a disparu des radars. Moi j'ai toujours mes gains sur mon compte...

Vite allons les dépenser à Bangkok avant que je les reperde...


Pourquoi j'ai coupé après mes gains ?

1 - j'ai désolidarisé les positions haussières des positions baissières. Parce qu'un robot qui gagne à la hausse dans le chaos est mort sur la ligne de départ... S'il peut gagner, ce n'est qu'avec des positions baissières à 100%.

2 - quand il y a trop de chaos, seule une stratégie comme PUMA qui joue le chaos justement, peut s'en sortir. Aucun modèle mathématique ne peut survivre au chaos, même un modèle baissier dans un marché baissier, car il n'a jamais été programmé pour gagner pendant le chaos, mais juste lui survivre. C'est comme ca que les humains peuvent prendre l'avantage. L'intelligence artificielle a besoin de statistiques passées, d'occurences, pour faire son apprentissage. Hors là, nous discutons d'un jeu où il n'y a pas assez d'occurence pour qu'un modèle l'intègre. Donc elle est baisée pour parler vulgairement comme j'aime le faire...

Très franchement, je n'ai eu aucun regret le jour du krach. Le soir, je suis allé chercker et je n'ai vu aucun gain sur des positions que j'aurais du porter. J'ai trouvé tout ceci très logique.

Tout comme je trouve très logique que les marchés soient revenus à leur point de départ. Post krach !

Pendant le krach chinois, je n'ai pas arrêté de parler à mon associé Tonio (qui va démarrer sur Objectifeco ce mois ci pour vous exposer son trading sur valeurs de croissance, valeurs biotech et un peu de Forex) de ce fameux krach de 1997 où j'étais trader plein temps.

Oui, je confirme qu'en ce moment, je suis au plus bas de mon trading. J'ai mis le cap sur l'entrepreneuriat qui me passionne. J'ai envie de monter une société avec 50 personnes, un team, pour fighter dans l'économie mondiale. C'est mon truc. Donc oui, je fais des conneries en trading. Oui je merde. Oui, je suis en bas de cycle avec des positions pas heureuses. Oui, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas précis. Oui vous le sentez dans mes articles... OK.

En 1997, j'étais au plus haut, connecté comme jamais aux marchés financiers. Je cartonnais littéralement avec mon approche intuitive. Un beau matin, d'octobre 1997, on a pointé notre cul au bureau et le CAC a ouvert à -10%.

-10% avec de l'effet de levier, ca tue n'importe quel compte...


La vérité, vous voulez la savoir ?

Notre boîte entière était en faillite. On avait tous tellement de positions perdantes latentes que juridiquement, tout sautait. Notre boss a disparu pendant une semaine. On l'a pas vu... Je pipote pas.


Perso, j'avais coupé la moitié de mon exposition deux jours avant, car ma putain d'intuition était encore une fois venue me chercher. Mais je ne sentais pas la rose pour autant...

Le CAC a ouvert à -10%, laminant tout le monde. Puis une fois que tous avaient coupé et pleuré, on a entamé une remontée. Incrédule pendant toute la journée. Lente inexorable, d'heures en heures... A la fin, le CAC était flat et avait effacé le krach.

Quand on krach avec rien, sur des conneries, genre un ralentissement de la Chine et une baisse du pétrole, donc des vrais conneries bidons, cela ne peut pas tenir.


La différence entre avant et aujourd'hui ?

Les robots !

Donc la vitesse.

C'est la même logique qu'avant. Sauf que cela va beaucoup beaucoup plus vite. Le Dow a pété 1000 points de baisse en quelques minutes. Les carnets d'ordres deviennent vides. Les humains ont disparu. On a eu ca sur l'or et le pétrole depuis 2 mois. On enchaîne les flash krachs.


On ne peut plus gérer son argent comme avant.

Il faut en permanence avoir une approche chaotique. Je prend l'exemple de la stratégie PUMA chez BestCFD qui doit constituer genre 20 ou 25% du portefeuille et en face, des positions uniquement acheteuses sur DAX qui est un super indice boursier qui pousse fort à la hausse, donc facile pour les algos classiques à capter.

C'est cela la logique.

L'autre solution, je n'ai pas le temps, mais je l'ai vérifié, cela consiste à devenir un pro du trading sur VIX l'indice de volatilité US. C'est le seul vrai actif capable de protéger, capable de contrebalancer des investissements moyen terme en toute sécurité, à condition de l'attaquer alors qu'il est au plus bas.

Pour moi, tout le reste, c'est devenu pipo. On enchaîne les accidents depuis quelques années et à chaque fois, on fait les mêmes constats.


Il faut se faire une raison. Le monde de demain ne sera plus jamais comme avant !

En fait, le monde de maintenant n'est déjà plus du tout comme avant ! Faut arrêter de jouer les trucs classiques ou mourir financièrement.


Parce que franchement, demain ce ne sera pas la Chine et le pétrole, mais un nouveau dada qui fera sauter tous les robots en même temps. Et il y aura encore tout un tas de personnes pour essayer de trouver du sens à un univers dont le sens n'existe pas ! Encore une fois, pour un robot, le Dow Jones à 0 est cohérent...


Pour aller plus loin dans l'anticipation de l'avenir

Je crois que les humains vont continuer à sous traiter de plus en plus aux robots le taff. Donc cela veut dire de plus en plus de robots aux manettes de plus en plus d'argent du système, donc obligatoirement de plus de plus de mouvements erratiques et aberrants, des flashs krachs sans aucun sens car moins d'humains pour réguler et donner du sens aux transactions.

La clef dans ce nouveau monde, c'est probablement que les chocs de volatilité vont augmenter en nombre. Car les robots vont entrer en compétition avec d'autres robots vu que les humains désertent le circuit...

Réfléchissons deux secondes ensemble. Il n'y aura plus de croissance dans le futur pendant au moins 10 ans. Cela fait déjà 5 ans que je l'affirme. Pas de déflation. Pas d'inflation. Pas de récession. Pas de croissance. Une gigantesque stagnation est l'anticipation la plus probable. La croissance est un immense mensonge des politiciens. Elle repose sur de la démographie et non une quelconque action politique foireuse... donc personne ne la contrôle...


Notre monde n'a jamais été créé en fonction de la stagnation.

On sait en outre que les politiciens veulent réduire la volatilité par la régulation et le contrôle.

On ne contrôle pas la vie... En plus, on ne réduit pas la volatilité de la vie sans tuer la créativité. Mais bon, diminuer la créativité pour assurer plus de stabilité est la réponse des humains. Prenons là en compte.

Par voie de conséquence, on sait de manière certaine qu'il va y avoir des crises permanentes d'ajustement. Ca va craquer partout très régulièrement avec violence soudaine, quand le contrôle se perd. Car encore une fois, on ne peut pas contrôler la vie, surtout avec 7 milliards d'humains. Yaura toujours des paramètres qui feront sauter le contrôle.

Donc d'un côté, nous avons plus de robots. Et de l'autre, un gros souci de système qui ne peut pas fonctionner avec de la stagnation sans rencontrer de grosses forces de frottements... (qui se terminent invariablement par un bon marché baissier...)

Pour moi, le nombre de flash krachs va augmenter. Le nombre de krach à la régulière comme en Chine va augmenter aussi. Les humains vont se heurter au fait que la croissance n'est plus là, le fondement de l'économie moderne. On va retirer la drogue numéro 1 à un vieux junkie plusieurs fois centenaires... je vous laisse deviner le va et vient entre la réalité et les vieilles habitudes déçues... chaque va et vient = un krach = un chaos = un pactole à choper en s'y prenant correctement !


Donc ma stratégie basée sur l'apparition du chaos est la plus pertinente.

Ce n'est pas parce qu'on a 6 ans de hausse sans correction de plus de 10% aux USA que c'est un échec. Tout d'abord, il faudrait que les USA puissent reproduire dans le futur ce passé récent... Je rappelle qu'il a été obtenu en faisant passer le bilan de la banque centrale américaine de zéro à des milliers de milliards...


En outre...


On peut placer son argent en jouant l'arrivée du chaos sur plusieurs marchés. Actions, pétrole, or, tous les machins que les humains essayent de contrôler. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait un krach sur ces marchés. Si on ramasse 20 fois la mise sur l'un d'entre eux, tout l'édifice que je raconte dans cet article est rentabilisé de manière certaine.

Alors que la certitude n'existe plus avec les autres approches, classiques vantées et vendues par tout le système.

Si comme je finis par le penser, le nombre d'occurence de krach augmente, le nouvel or noir du futur est le mini krach avec coupe circuits à -5% ou -10% pour rebooter les ordis et calmer nos congénères robots.

Si en plus on fignole en jouant la baisse sur tout ce qui est pourri, toutes les merdes que les banquiers font coter pour plumer les masses, bien au delà de leur valeur... c'est le pactole ! Le Dow Jones qui perd les pédales de 1000 points à l'ouverture, ce n'est rien par rapport à un titre qui s'effondre de 50% en quelques jours parce qu'il est fondamentalement merdique et qu'il attend sa mise à mort ! C'est 100 fois la mise sur les options ces situations là !


Voilà ce que j'ai appris en 2015. J'espère que cela vous inspirera comme cela m'inspire.

Je ne vais pas le mettre en oeuvre tout de suite, parce que dans le fond, la finance m'intéresse moins que mon envie de connaître une aventure humaine. J'ai envie de concrétiser des projets économiques avec des gens. Des dizaines de gens ! Pas de cliquer sur une souris sur un soft boursier. J'ai envie de créer une tribu en Thaïlande. Pas de perdre mon temps à m'enrichir sur le dos de robots...

Mais obligatoirement, je vais tester ce concept du chaos.

Si vous devenez vous souvenir que d'une seule idée dans cet article, c'est : COMBIEN DE TEMPS IL S'EST ECOULE DEPUIS LE DERNIER FLASH KRACH ? Tic tac Tic tac... plus le temps passe, plus on se rapproche du suivant, l'heure de la soupe ! A table !

Charles Dereeper

PS : je dédie cet article à mon nouveau contact apporté par Objectifeco, Thimothé !

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9 Commentaires

  • Lien vers le commentaire lebon vendredi, 11 septembre 2015 16:34 Posté par Bruno Colpart

    Bonjour votre article semble cohérent .Après concernant sur un crash boursier total je suis très sceptique car je pense que les algorythmes des logiciels qui gèrent les entrées et les sorties de flux ont été mis à jour à fin d 'éviter justement les microkrash. De plus les autorités compétentes des marchés peuvent toujours fermer le marché en cas de soucis.Donc tout miser sur le chao n 'est ni plus ni moins qu'un pari est utopique.Tout bon trader ayant fait 20% de hausse sur un portefeuille cloturera ses positions.Prendra t'il le risque de mettre ses capitaux et ses bénéfices sur un pari celui du chao.Personnellement j ' y crois pas.Par contre des krashs dut à des situations politiques très peu stable ça j 'y crois plus. Surveiller les pays qui sont dans le viseur de l 'OCDE ou qui vont être en embargo ou en levé d 'embargo ça c est plus que probable et plus ez déjà sûr.quand vous misez sur une matière première exemple le blé on saura une année à l 'avance de la probabilité du gain ou des pertes. Il suffit de suivre les pays producteurs leur météo au jour le jour secheresse pluie etc. Vous avez avec cela des paramètres donc des informations réelles pas tronquées.Et là vous pouvez anticiper sur les achats ainsi que la volatilité des offres et de la demande. V otre théorie du Chao je doute qu 'elle se produise.

  • Lien vers le commentaire karlusson mercredi, 09 septembre 2015 07:56 Posté par karlusson

    vraisemblablement il doit être possible d'instiller dans les algos une part "délire émotionnel", de faire sentir la peur à la machine, pas pour avoir peur, mais pour faire comme si on avait peur...
    sinon, on finit toujours par être rattrapé par la vérité, les lois terrestres arbitraires. L'émotionnel sur les marchés prendra la claque de la réalité avec des catastrophes bien réelles, c'est à ce moment qu'il faut pouvoir s'adapter. Ensuite, le monde de la physique quantique peut aussi agir : la compossibilité !

  • Lien vers le commentaire Sebastien lundi, 07 septembre 2015 11:40 Posté par imhotep

    Comme pecehel et monsieur_patate, je confirme. C'est bien beau tout ça, mais avec le portefeuille DYN de Samuel, on se prend une vilaine tambouille. J'en suis à -63%. Même en ayant Puma, adaptée au chaos. Même en ayant abaissé mon levier au fur et à mesure de la baisse (j'en suis à 2). Je ne sais pas à quoi c'est dû. La diversification n'a pas fonctionné. Une seule stratégie de chaos, ça semble ne pas suffire. Plus rien ne semble fonctionner. Plus rien.
    Je pense que nous sommes plusieurs à attendre son avis. Vraiment. Sans ça, je pense que son offre est foutue. Comme la monnaie, c'est la confiance qui fait tout.

    Sinon, merci Charles pour ce bel article. Pas hyper structuré il faut l'avouer, mais il recèle beaucoup de vraies réflexions qui tiennent vraiment la route.

    Oui je crois comme toi qu'il faut toujours avoir avec soi dans un coin, des options "catastrophe" qui vont faire x10 ou x20 le jour où. Seul problème, et ni Taleb, ni personne ne le dit jamais, c'est que l'être humain n'est pas fait pour ça. L'être humain n'est pas fait pour avoir un produit qui perd 100% chaque mois, qu'il faut renouveller pour perdre à nouveau 100% le mois d'après, et attendre, attendre le jour J où il va gagner 20.000%. C'est intenable dans la tête.
    Alors on peut le faire pour une faible partie de son capital. Du coup c'est tenable mais c'est alors moins efficace quand - enfin - ça paye. Parce que x20 sur 1% ou 2% de son capital, c'est jamais que 20% ou 40%, ca contrebalance à peine la perte du reste, surtout quand on a perdu 1% par mois pendant des trimestres entiers juste en attendant le jour J du chaos.
    Donc sur le papier oui, dans la réalité c'est pas si évident. Il y a des solutions, mais c'est un peu plus complexe. Mixer des long calls avec des bear call spreads par exemple.

    Je serais ravi d'en parler avec toi mais tu n'es jamais à BKK en novembre ! On verra ça avec Tonio du coup, quelque part au soi 11 ;-)

  • Lien vers le commentaire hftrade samedi, 05 septembre 2015 18:35 Posté par hftrade


    news2

    c'est assez logique si on comprend la configuration actuelle, qui est rare dans l'histoire. c'est pour cela qu'on a tres faible rendement et vix elevé

    la strateggie de taleb est evidemment gagnante dans cette configuration

    quand les rendements sont negatifs, la preservation du capital l'emporte
    recherche un rendement qui n'existe pas se retourne contre vous

    news4

    attendez la suite



    par ailleurs mathematiquement le chaos est programmable (travaux du francais mandelbrot) ou equation differentielle nonlineaire comme la Mackey-Glass par exemple

  • Lien vers le commentaire Thibault Peter Pan samedi, 05 septembre 2015 10:03 Posté par thibault peter pan

    Enorme article

    y a une bonne série depuis quelques semaines

    encore encore

  • Lien vers le commentaire NOTTER samedi, 05 septembre 2015 09:28 Posté par steph

    Et le machine learning n'en est qu'à ses débuts ...

  • Lien vers le commentaire Toff samedi, 05 septembre 2015 08:17 Posté par monsieur_patate

    Hello Charles, 

    Même un inculte comme moi a réussi à aller au bout de votre article en comprennant presque tout. Comme quoi y'a peut-être de l'espoir. 

    Comme Pecehel, je confirme pour le lessivage complet des startégies de bestcfd depuis quelques mois. 

    Mais après lecture de votre article on peut se dire que les protefeuille modéré et dynamique ont tout simplement été construits en se basant sur "le monde d'avant" d'où une certaine impuissance vis à vis du  (des) chaos actuel. 

    Ca serait pas mal que vous voyiez avec Samuel Rondot pour construire un portefeuille "du chaos" peut être plus adapté au monde de mad max financier qui s'ouvre à nous. 

  • Lien vers le commentaire Oliver samedi, 05 septembre 2015 06:27 Posté par obotrade

    Skynet existe et la guerre des machines a déjà lieu sur les marchés financiers, Warf ....

    Les Flash Crack sont comme des vagues scélérates :

    Les vagues ont une forme linéaire la plupart du temps et de temps à autres une vague non-linéaire apparait, c'est un évènement rare. cette vague qui peut apparaitre lors de mer calme et faire disparaitre des bateaux.
    La métaphore est toute trouvée : Les Vagues Scélérates sont des vagues qui apparaissent soudainement et qui peuvent atteindre des hauteurs de plus de 30 mètres, alors que la plupart des navires sont conçus pour affronter des vagues de 15 mètres. Une grosse tempête génère des vagues d’environ 12 m.


  • Lien vers le commentaire Pecehel vendredi, 04 septembre 2015 15:16 Posté par pecehel

    Bonjour Charles, merci pour ce long article qui demande vraiment comme tu l'as dit non seulement du temps pour le lire mais aussi du temps pour le digérer.
    J'ai bien lu tes posts régulièrement notamment fin août.
    Moi, je te rappelle que vu que je faisais toujours tout à l'envers en manuel sur tradency ou avant, j'ai donc laissé fonctionner le portefeuille dynamique de CFD PERF avec un levier 3 depuis 6 mois.  Le but étant justement d'être dans la DIVERSIFICATION sur plusieurs supports et plusieurs styles de trading. Ce portefeuille diversifié a pour objectif un drawdown Max de 7 à 10 % et avec le levier 3, cela donne donc 20 à 30 %. Jusqu'au 23/06. Le portefeuille a plutôt monté modérément mais depuis cette date il se prend à ce jour un DD d'environ 22 % sans levier ce qui fait du 66 % en levier 3.
    J'ai bien vu que tu parlais de PUMA et qu'effectivement PUMA a fait de beaux gains depuis 2 mois.
    Aujourd'hui, je me pose sérieusement des questions vu la hauteur du DD qui a laminé mon compte. Ce que tu écris sur la théorie du chaos n'est pas pour me rassurer. SURTOUT que ce que tu écris SEMBLE BIEN VU.
    Le pire c'est que, moi qui suis mauvais, je perds moins en manuel et ce sont les stratégies qui enchainent perte sur perte alors que je les avais prises pour justement limiter mon Drawdown et ne pas tuer mon compte.
    Cordialement, Pcl