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Charles Dereeper

Charles Dereeper

Rédacteur, éditeur, entrepreneur, trader...

Je vis en fonction de l’intuition, du coeur et de la possibilité de mourir à chaque instant. Pas de vie sans création quotidienne !

Je vis en contraste extrême entre Bangkok la sauvage torride et la jungle encore préservée du sud pacifique du Costa Rica. 

Je mets à la poubelle la culture chrétienne et le reste des religions pour neuneus attardés qui veulent nous faire gober qu'il existe trois dieux uniques (car 3 = 1, ben oui quoi, c'est un truc religieux, nous les quiches, on peut pas comprendre, c'est que eux) dont en plus, nous serions séparés (ben oui, si dieu est déjà en nous, on n'a plus besoin de se soumettre à des religieux assoiffés de domination... leur seule solution consiste à nous raconter qu'on est tout seul et dieu est ailleurs. Bien sûr, on peut lui dire bonjour, mais à condition de prendre une carte de membre...).

En fait, en considérant que nous sommes tous connectés ensemble nous les humains basiques, la vie retrouve son sens perdu et on peut se passer sans souci de cette morale catholique bidon...

Sinon, j'ai tenté du mieux que j'ai pu, d'effacer ce que m’ont raconté les profs gochos de mon enfance (yavait du boulot), l'éducation plus qu'inefficace de mes parents et toutes les âneries que l’Etat français a tenté de m’imposer pour me tenir en laisse...

Je suis totalement contre le dogme du profit maximal, qui égare la majorité des humains et qui détruit tout !

J'ai besoin autour de moi de gens électrons libres, insoumis aux normes sociales vicieuses et visqueuses et insoumis à leurs propres peurs !

Un spécial remerciement éternel pour Alain qui en 2001 / 2003 m'a offert le plus précieux des cadeaux.


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Loic Abadie - Le bouclier

Backtest de moyennes mobiles - la vitesse de la séance précédente peut doubler le rendement

Audience de l'article : 2925 lectures
Nature de contenu : Edito
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C'est une drôle d'histoire. Commençons par une première partie technique et extrapolons vers un intérêt concret pour vous en deuxième partie ici : http://www.objectifeco.com/bourse-2/trading/article/charles-dereeper-vente-de-strategies-boursieres-sur-internet-voici-comment-on-peut-se-faire

Je tombe sur un vieux rapport qui montre qu'il est possible d'améliorer le concept des moyennes mobiles en ajoutant un simple indicateur de vitesse.

Avant de poursuivre, je souhaiterais remercier Jean Pierre Bourg, du site www.axialfinance.com pour sa participation et également Serge Marragou pour ses précieux conseils en programmation. Sans eux, pas d'article possible...

Prenons un système de trading basique.

1 - Un signal d'achat apparaît quand la clôture du jour casse à la hausse la moyenne mobile des 10 dernières séances.

2 - On revend la position acheteuse quand la moyenne mobile 5 jours est cassée à la baisse en clôture.

Source : www.axialfinance.com

Rien d'exceptionnel.

L'auteur US affirme qu'en rajoutant un paramètre de vitesse, cette simple stratégie est améliorée.

Le paramètre de vitesse est le suivant :

Clôture en valeur absolue - clôture de la veille.

Si l'écart entre les deux précédentes clôtures est inférieur à l'écart entre la clôture du jour et celle de la veille, alors, nous pouvons considérer que la vitesse augmente.

La stratégie initiale devient donc la suivante :

1 - Le cours de clôture du jour casse à la hausse la moyenne mobile à 10 jours

2 - En même temps, le cours de clôture du jour a un écart avec celui de la veille qui est supérieur par rapport à celui des deux séances précédentes.

L'auteur démontre que les signaux de la stratégie sont améliorés fortement quand un break de moyenne mobile a lieu. Il démontre aussi sur les indices boursiers américains qu'en appliquant la logique inverse, c'est à dire un signal de break de moyenne mobile avec une vitesse qui décline, on obtient des performances moindres.

J'ai testé sur le CAC 40 ces trois hypothèses sur l'historique daily cash entre 1988 et 2010. J'ai rajouté suite aux conseils de Serge Marragou une petite condition, à savoir que le break de moyenne mobile à 10 jours ne peut avoir lieu que si aucun signal n'a déjà eu lieu une séance auparavant, de manière à éviter les signaux à répétition des trading ranges.

Le bilan est le suivant :

Stratégie simple de moyenne mobile sans paramètre de vitesse :

Signal achat = gains de +86%, 42% de taux de réussite.

Signal de vente = -3% et 37% de taux de réussite.

Stratégie moyenne mobile avec accélération de la vitesse le jour du signal :

Signal achat = gains de +54%, 41% de taux de réussite.

Signal de vente = +114%, 39% de taux de réussite.

On voit donc que le paramètre améliore les signaux baissiers, mais nuit aux signaux haussiers... bien que globalement, la rentabilité soit effectivement multipliée par 2. C'est donc le même constat sur l'indice boursier français que sur ceux des USA. Le phénomène a l'air de tenir la route.

Stratégie moyenne mobile avec diminution de la vitesse le jour du signal

Signal achat = gains de +32%, 48% de taux de réussite.

Signal de vente = -30%, 27% de taux de réussite.

C'est donc une forte diminution des perfs quand la vitesse de break décline. Le test sur le CAC 40 valide une nouvelle fois pleinement l'idée observée sur les marchés américains. La vitesse joue bien un rôle dans la qualité des signaux liés aux moyennes mobiles. L'auteur a donc apporté une contribution réelle.

Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas là. Passons à l'aspect malhonnête de sa présentation. http://www.objectifeco.com/bourse-2/trading/article/charles-dereeper-vente-de-strategies-boursieres-sur-internet-voici-comment-on-peut-se-faire

Charles Dereeper

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A noter que Jean Pierre Bourg et Serge Marragou vous mettent à disposition gratuitement les indicateurs et stratégies utilisés dans cet article si vous disposez du logiciel Axial Finance Expert.

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