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Analyse technique : Volatility Ratio

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L'indicateur Volatility Ratio est dérivé du Schwager Volatility Ratio introduit par Jack Schwager pour identifier les jours de grandes variations de cours.

Méthode de calcul

où :

  • "True Range du dernier jour" est égal à la plus grande des trois variations suivantes :
    • Plus haut du dernier jour - plus bas du dernier jour
    • Plus haut du dernier jour - cours de clôture de la veille
    • Cours de clôture de la veille - plus bas du dernier jour
  • "True Range sur la période" est égal à "True High" - "True Low", avec :
    • "True High" = Maximum du plus haut sur la période ou du cours de clôture de la veille du premier jour de la période
    • "True Low" = Minimum du plus bas sur la période ou du cours de clôture de la veille du premier jour de la période

Exemple

Interprétation

Les retournements de tendance correspondent généralement à un Volatility Ratio qui devient supérieur à 0.5

 

Jean-Pierre BOURG

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