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Analyse technique : Ecart Type (Standard Deviation)

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Analyse technique :  Écart Type (Standard Deviation)

L'écart type (où Standard Deviation en anglais) est une mesure statistique de la volatilité d'une valeur par rapport à sa Moyenne Mobile Arithmétique  (de période P) et permet donc de caractériser la dispersion des cours.

Habituellement, l'Écart Type est utilisé comme un élément d'un autre indicateur plutôt que seul. Par exemple, les Bandes de Bollinger  sont calculées en ajoutant l'écart type à la moyenne mobile.

Méthode de calcul

Ou:

* P: La période

* Avg : La moyenne des cours sur la période

Exemple

Interprétation

L'écart type atteint un niveau élevé quand les cours varient de façon importante. Inversement, il reste faible quand les cours sont relativement stables.

Bon nombre d'analystes estiment que les sommets majeurs des cours sont accompagnés d'une forte volatilité car les investisseurs sont mus par l'euphorie ou la crainte . Les creux majeurs sont plus calmes car les investisseurs ont peu d'espoir de profit.

 

Jean-Pierre BOURG

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