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Analyse technique : Double Exponential Moving Average

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Le Double Exponential Moving Average Indicateur (ou DEMA) est un indicateur original de lissage des cours développé par Patrick Mulloy et exposé en février 1994 dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities.

Comme le précise P. Mulloy dans ce magazine, les Moyennes Mobiles classiques ont pour inconvénient un retard de réactivité qui grandit avec la période choisie.
Sa solution est une version modifiée du lissage avec la "Moyenne Mobile Exponentielle" qui améliore significativement la réactivité aux variations de cours.

DEMA est l'acronyme qui vient de Double Exponential Moving Average. Cependant, le nom de cette méthode de lissage peut porter à confusion car ce n'est pas seulement qu'une Moyenne Mobile de Moyenne Mobile. En réalité, c'est le mixage d'une simple et d'une double Moyennes Mobiles Exponentielles qui permet ce résultat.

Méthode de calcul

  • P = la période
  • MME(cours de clôture, P) = la Moyenne Mobile Exponentielle des cours de clôture sur la période P
  • MME(MME(cours de clôture, P), P) = la Moyenne Mobile Exponentielle de la Moyenne Mobile précédente sur la période P

Exemple

Interprétation

Le DEMA peut être utilisé à la place des Moyennes Mobiles classiques.

 

Jean-Pierre BOURG

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