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Analyse technique : Courbe de Régression Linéaire

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La Courbe de Régression Linéaire ou (Linear Regression Indicator) est un indicateur de suivi de tendance intégrant un facteur prévisionnel qui n'existe pas dans les autres indicateurs de tendance.

Le calcul de la Courbe de Régression Linéaire découle de celui de la Droite de Régression Linéaire.
Une période de temps étant choisie, pour chaque séance on calcule la valeur terminale de la droite de régression linéaire sur cette période précédant la séance.

Exemple

Interprétation

La Courbe de Régression Linéaire offre certains avantages par rapport à la Moyenne Mobile.
Elle est plus sensible aux variations de cours et a donc moins de retard pour détecter les retournements de tendance. Elle ne produit pas pour autant plus de faux signaux.
Elle épouse mieux la tendance des cours plutôt que de simplement faire la moyenne du passé.

La Courbe de Régression Linéaire est mieux adaptée que la Moyenne Mobile pour étudier les tendances à court et très court termes. Par contre, pour les moyen et long termes, elle n'a pas d'avantage particulier.

 

Jean-Pierre BOURG

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