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Analyse technique : Aroon & Aroon Ocillator

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L'Aroon développé par Tushar Chande en 1995, est un système d'indicateurs qui peut être employé pour déterminer si les valeurs sont en tendance ou pas ainsi que la force de cette tendance.
Aroon signifie en Sanskrit "la première lumière de l'aube". Chande a choisi ce nom pour cet indicateur puisqu'il est conçu pour indiquer le commencement d'une nouvelle tendance.

Méthode de calcul

Ce système d'indicateurs se compose de deux lignes, Aroon(up) et Aroon(down) variant de 0 à 100. Les calculs s'effectuent pour une période de temps donnée.

Aroon(up) représente le temps en pourcentage qui s'est écoulé depuis le plus haut de cette période.

  • Quand le cours atteint en fin de période un nouveau plus haut, Aroon(down) est donc à 100 et indique une tendance haussière forte.
  • Quand le cours n'a pas atteint de nouveau plus haut sur la période, Aroon(up) est à zéro signifiant que la tendance a perdu sa force haussière.

Inversement, Aroon(down) représente le temps en pourcentage qui s'est écoulé depuis le plus bas de cette période.

  • Quand le cours atteint en fin de période un nouveau plus bas, Aroon(down) est donc à 100 et indique une tendance baissière.
  • Quand le cours n'a pas atteint de nouveau plus bas sur la période, Aroon(down) est à zéro signifiant que la tendance n'est plus baissière.

Un troisième indicateur appelé oscillateur d'Aroon est obtenu en soustrayant Aroon(down) de Aroon(up).
Puisque Aroon(up) et Aroon(down) oscillent entre 0 et +100, l'oscillateur d'Aroon oscille entre -100 et +100 avec zéro comme ligne de croisement.

Exemple

Interprétation

Une tendance haussière forte est détectée quand Aroon(up) fluctue entre les niveaux 70 et 100 tandis que Aroon(down) fluctue entre les niveaux 0 et 30.
Alternativement, une tendance baissière forte est détectée quand Aroon(down) fluctue entre les niveaux 70 et 100 tandis que Aroon(up) fluctue entre les niveaux 0 et 30.

Un signal d'achat peut être décidé quand l'oscillateur d'Aroon coupe l'axe zéro du bas vers le haut. Inversement, un signal de vente peut être décidé quand l'oscillateur d'Aroon coupe l'axe zéro du haut vers le bas.

Remarques

Par certains côtés, l'Aroon est semblable au DMI (l'oscillateur d'Aroon est semblable à l'ADX) mais il est construit d'une façon complètement différente. Les divergences entre les deux systèmes peuvent être très instructives.

 

Jean-Pierre BOURG

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