Travailler à la hausse et à la baisse, sans sur optimiser
(article du 13 décembre 2009)
Le marché ne monte pas de la même façon qu’il ne baisse. Et pourtant la plupart des opérateurs utilisent les mêmes paramètres sur leur indicateurs techniques quelques soient les conditions de marché. Pour moi c’est totalement incompréhensible après toutes ces années.
La direction naturelle du marché est haussière.
Même en ayant vécu les 2 plus grosses baisses boursières depuis 50 ans dans les 10 dernières années, si on calcule en intraday le temps passé en hausse ou en baisse du marché, on verra qu’il y a un rapport de 1 sur 2 (environ un tiers à la baisse et deux tiers à la hausse).
Il est donc important qu’une stratégie de trading soit capable d’utiliser des paramètres bien distincts pour chacune des directions du marché analysé.
Le danger quand on commence à multiplier le nombre de paramètres est ce qu’on appelle la suroptimisation. Donnez n’importe quelle courbe (boursière ou autre) à un mathématicien et il pourra vous écrire une équation pour coller au mieux à la situation si vous lui laissez un nombre de degré de liberté sans fin. Ces degrés de liberté sont équivalents aux paramètres. Si par contre vous lui imposez de ne pas prendre plus de 2 paramètres, l’exercice va devenir beaucoup plus compliqué.
Un système de trading qui aurait trop de paramètre va être capable de trouver le meilleur compromis pour tirer du passé la meilleure performance. Le problème c’est que cette mise en équation ne fait que décrire une situation passée. Et la probabilité que la suite de l’histoire ressemble à ce qui vient d’être écrit est extrêmement faible.
Le plus difficile quand on construit un système de trading, ce n’est pas d’en créer qui marche sur le passé (j’en ai des milliers en stock et je peux en créer un pour n’importe quel marché en quelques minutes), c’est de créer un système qui a toute les chances de continuer à fonctionner dans le future.
Le plus simple pour mettre toutes les chances de son coté, c’est de limiter drastiquement le nombre de paramètre utilisé par un système. Ma stratégie Mister Robot utilise deux paramètres dans chaque direction. Un qui définit la durée sur laquelle il fait son analyse de force et le seuil de déclenchement. C’est tout ! Un couple de 2 pour la hausse, un couple de 2 pour la baisse, rien de plus !
Samuel RONDOT
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Samuel RONDOTDirecteur de BestCFD.com, auteur de livres et stratégies de trading, trader systématique dans un hedge fund, je cumule les casquettes depuis 15 ans sur les marchés financiers. Site commercial : www.samuelrondot.com
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