Après avoir découvert comment Multicharts facilite notre vie en important et gérant à peu près tous les formats et toutes les solutions de flux disponibles sur le marché, passons à la raison numéro 2 qui en fait l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur outil pour faire du trading automatique.

Le langage de programmation utilisé est inspiré très fortement de la référence en la matière, l'Easylangage de Tradestation. A tel point que plus de 99,9% des codes de Tradestation fonctionnent dans Multicharts sans avoir besoin de modifier quelque chose. A se dire que la seule hypothèse pour laquelle Tradestation ne les poursuit pas, est que le fait que leur langage soit utilisé les arrange.

Personnellement, je pense que c'est un très bon calcul car effectivement cela ne peut que contribuer à la notoriété de Tradestation.

Coté Multicharts, pourquoi réinventer un autre langage alors que le maître étalon a été créé il y a très longtemps. On ne pourra jamais critiquer quiconque de s'inspirer des meilleurs et du mieux.

Première raison pour laquelle ce langage est une bénédiction : il est accessible au plus débutant d'entre nous. De simples notions élémentaires de programmation informatique sont suffisantes pour réaliser de simples codes.

Prenons un exemple avec le croisement de 2 moyennes mobiles :

inputs : MoyenneRapide( 9 ), MoyenneLente( 18 ) ;

variables : var0( 0 ), var1( 0 ) ;

var0 = AverageFC( Close, MoyenneRapide ) ;

var1 = AverageFC( Close, MoyenneLente ) ;

if var0 crosses over var1 then Buy ( "MA2CrossLE" ) next bar at market ;

Difficile de faire plus simple :

2 déclarations de variables

Définition de la moyenne longue et de la moyenne courte

Et définition du signal avec un langage intelligible (en plus du minimum d'informatique, il faut aussi un minimum d'anglais).

Deuxième raison : si vous êtes coincé par un bout de code que vous ne parvenez pas à réaliser, les sources sur internet sont pléthoriques. Grâce à la domination de Tradestation depuis des années, les morceaux de codes exemples ou publiés gratuitement sur forum et autres se comptent certainement par centaines de milliers. Quelques mots clés sur Google suffisent généralement à trouver son bonheur en quelques minutes.

Troisième raison : c'est un langage pensé pour le trading. Prenez à peu près n'importe quel logiciel, créez un bout de code du genre, si à la clôture de ce soir, le marché est en hausse, alors j'achète ce matin.

Dans la réalité cette lecture dans l'avenir est impossible, et pourtant une quasi totalité des logiciels sur le marché vous laissera faire ça. Multicharts jamais. Il est très très rare de pouvoir coder une situation qui ne sera pas possible de répliquer dans la réalité du trading comme l'exemple ci dessus.

Plus besoin pour l'utilisateur de se prendre la tête en imaginant les 50 000 situations possibles et imaginables pour voir s'il n'y a pas de problème d'interprétation dans son code, c'est le logiciel qui le fait pour vous.

Je peux vous assurer qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on ne m'envoie pas un exemple du St Graal, du système parfait, qui ne perd jamais et qui gagne des milliards. A chaque fois le coupable est le même, le logiciel ne filtre pas les codes qui lisent dans l'avenir. Ah si seulement, je pouvais lire dans l'avenir pour mon trading …

Quatrième raison : l'optimisation. Il n'y a pas de système de trading sans optimisation. C'est à dire sans recherche du ou des meilleurs paramètres pour tels et tels paramètres.

Non seulement les options sont multiples (périodes aveugles et autres) mais en plus Multicharts dispose d'un mode d'optimisation à base de calculs génétiques. Il va lui même grâce à ce mode et cette logique, réduire le nombre de calculs nécessaires pour couvrir les meilleurs candidats.

Sur plusieurs exemples avec 3 ou 4 paramètres optimisés, la population de départ de presque 100 000 sera réduite entre 800 et 1200.

Ajoutons à cela que Multicharts est un logiciel programmé pour tirer profit des derniers processeurs multicore.

Concrètement sur une machine récente avec 8 coeurs sur votre CPU, le logiciel fera les calculs 8 par 8.

Autant dire qu'entre l'optimisation génétique et le multicore, finies les attentes interminables pour finir une optimisation.

Pour clore ce point, veuillez noter que plusieurs fois pour m'assurer sur un nouveau système prometteur que la solution génétique avait trouvé le meilleur candidat, j'ai fait une optimisation totale. Et bien dans toutes mes tentatives, ça a été le cas.

Cinquième raison : la construction d'un portefeuille. Comme son nom l'indique, on peut programmer un système de trading sur une large liste d'actions et Multicharts va se charger de gérer le portefeuille ainsi composé.

Si j'ai personnellement fait 2 ou 3 tests à ce sujet, je ne rentrerais pas plus dans le détail sur ce point car ce n'est pas ma spécialité.

Sixième raison : si tout ça n'est pas suffisant et que votre génie informatique trouve encore des limites, pas de problème. Il suffit de programmer ce qu'on appelle des librairies externes sous forme de Dll et de les appeler depuis Multicharts. Là aussi, ça dépasse de loin ce que je suis capable de faire, mais j'ai testé dans le passé 2 ou 3 systèmes qui avaient été programmés comme cela (l'objectif premier étant de vous empêcher de voir ce qu'il y a dans le code) et là encore, il n'y a évidemment aucun problème rencontré.

Depuis de nombreuses années l'easylangage est une référence. Le seul reproche qu'on peut lui faire c'est sa lourdeur qui ralentit sérieusement les temps de calcul.

Multicharts est un produit beaucoup plus récent et ils ont réussi à palier ce défaut surtout à l'aide de l'utilisation optimale du potentiel multicore des machines dernières générations.

Maintenant que nous avons vu avec quelle facilité nous pouvons gérer les bases de données historiques, avec quelle rigueur on peut programmer des systèmes et avec quelle puissance on peut les optimiser, nous verrons dans le prochain article la simplicité avec laquelle on peut passer au trading live.