Claude Mathy : Domptez la volatilité grâce au Vix
Trading court terme
La volatilité véritable cauchemar pour les débutants peut une fois bien maitrisée devenir un allié incontournable. Voici une petite méthode de trading court terme qui fonctionne pas trop mal, elle profite de la peur, de la nervosité et des périodes durant lesquelles le calme avant la tempête règne.
Le but est d’acheter ou de vendre les excès d’euphories ou de pessimismes et comme vous devez le savoir le Vix est l’outil idéal pour ce faire. Achat ou vente lorsque l’indice de la peur touche ou sort (c’est encore mieux) sa bande de Bollinger. S’il sort par le haut c’est le moment d’acheter le Spy (par exemple) et inversement.
Cette méthode fonctionne bien à condition de ne pas être trop gourmand, il ne faut pas viser le moyen terme même si parfois cela marche. Pour des petits swings de quelques heures à quelques jours c’est mieux.
Voici une petite liste de trackers permettant de miser sur ces petites variations soit vous misez sur l’indice lui-même, mais, vous pouvez aussi parier sur la volatilité elle-même.
PS : Ne gardez jamais un tracker « Vix » plus de quelques jours
(SPY,VXX, TVIX, VXZ, VIIX, VIXY)
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Le 23 octobre 2011 par : kagli
Peut-être, mais juste en regardant le graphique, je ne suis pas convaincu.
Ne serait-ce que sur ce graphique (bien qu’il ne soit que sur une petite année) et en fonction des points d’entrée et sortie, il faudrait backtester.
Le 23 octobre 2011 par : london511
Il peut aussi être intéressant d’acheter des options put sur indices lorsque le VIX clôture sous sa bande de Bollinger inférieur, ainsi on profite d’une probable hausse de la volatilité et une baisse des indices boursiers.
Le 24 octobre 2011 par : jimmy
Bonjour Claude,
Ci-dessous mon modeste commentaire chez Parthenon : http://bourse-parthenon2.blogspot.c...
Mes doutes sur les indicateurs de sentiments proviennent de mes back-tests réalisés avec Excel.
Pour le VIX et l’EPCR : 1)je ne leurs ai trouvé aucun caractére de prédictibilté. 2)Utiliser les bollinger sup et inf pour acheter ou vendre l’indice ne donne rien de significatif. Méme en faisant varier le paramétres.
Bref , acheter quand l’ IS ( VIX ou PCR) est "trés haut" ne donne rien de plus qu’acheter au hasard.Idem pour vendre.
Je pense , un peu comme Parthenon, que ce sont les marchés qui font les IS et non l’inverse.
Jimmy.
Le 25 octobre 2011 par : Claude Mathy
merci pour vos avis et sentiments
Claude MathyAutodidacte, passionné du biotope financier et boursier, auteur du livre "10 ans 2 krachs : les indicateurs qui continuent à gagner " Ardent défenseur de l’analyse chartiste, je sillonne les chemins piégeurs de la bourse depuis 1999 sous le pseudonyme de Forcast. Mon but : Générer de l’alpha en permanence
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