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Charles Dereeper : Corrélations inter-marchés temps réel et réseaux de neurones - la stratégie marcherait ?

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(article du 9 décembre 2010)

Un trader américain est parvenu à gagner pas mal en trading. Sa logique ? Il a pris 10 marchés :

 

Dow Jones Industrial

Dow Jones Utilities

Nasdaq 100

Us Dollar index

Nikkei 225

SP500

10-year US

2-year US

NYSE composite

 

Et il est parti de l'idée qu'au sein de cette population de grands indices de marché, il y aurait toujours un marché leader en avance sur les autres, qui "drive". Implicitement, son pari consiste à penser que les gros joueurs vont utiliser un support précis et que les autres marchés et intervenants vont suivre.

 

Il a constitué des moyennes mobiles de tendance au niveau des relations inter-marchés, à la différence que les moyennes mobiles classiques sont par définition en retard sur les cours, tandis que les moyennes mobiles de corrélations inter-marchés sont en avance, puisqu'utilisant le marché leader du groupe...

 

Pour calculer et analyser cette masse d'informations, ajuster en temps réel les corrélations et créer les indicateurs, le trader en question a utilisé les nouveaux réseaux de neurones qui offrent aujourd'hui des énormes possibilités.

 

C'est une sérieuse piste à creuser. Il y a quelques années, de nombreux traders exploitait une variante de ce genre de stratégies : elle consistait à identifier les actions qui étaient en retard sur l’indice du marché et à les scalper pour profiter du « lag ». Un beau jour est apparu des automates qui ont fait le boulot à la place des hommes, plus rapides, sans trembler… et la technique est passée de « hot » à « garbage »…

 

En France, pour revenir aux relations inter-marchés, je me suis laissé dire que Pierre Orphelin travaillait le sujet. Si d’autres personnes ont également creusé la piste des corrélations avec marchés leaders et mises à jour court terme, je suis preneur des résultats obtenus.

 

Charles Dereeper

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Commentaires

Le 9 décembre 2010 par : vadeur35

Bonjour

Je vous lis tous les jours (en fonction de vos articles) Ma question Vous avez abordé le sujet sur la migration(expatrié) vers d’autres pays plus sympa fiscalement , ou en êtes vous sur ce sujet car je m’y intéresse vivement Dans cet attente Bien cordialement Philippe

Le 9 décembre 2010 par : Charles DEREEPER

Oui je vous confirme que j’ai inscrit cela dans le programme de développement d’Objectifeco. mais il y a d’autres priorités avant. Qui plus est, cela exige une réflexion de fond, pour ne pas rester ras les paquerettes, genre il fait beau, tout le monde est gentil et l’immobilier est moins cher, en plus on paye moins d’impôts qu’en France (ce qui est facile, vu que la France est number one en terme de taille de fiscalité, donc 180 pays permettent de moins payer...).

Oui, je vous confirme le projet de rubrique expatriation, mais il sera sous l’angle économique et un peu vie perso.

pas avant février ou mars 2011. va falloir patienter.

cordialement Charles

L'auteur
Charles DEREEPER

Rédacteur, éditeur, entrepreneur, trader...

L’intégralité de mes articles est publiée sur Objectifeco à cette adresse : http://www.objectifeco.com/auteur/c... que je considère comme mon blog perso.

Je vis en fonction de l’intuition, du coeur et de la possibilité de mourir à chaque instant.

Je mets à la poubelle la culture chrétienne, ce que m’ont raconté mes profs ou mes parents et toutes les âneries que l’Etat français a tenté de m’imposer pour me tenir en laisse...

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