Le Stochastic RSI, ou également appelé Stoch RSI, a été développé par Tushard Chande et Stanley Kroll.
C'est un oscillateur qui, comme son nom l'indique, applique la méthode de calcul de l'indicateur Stochastics classique sur les valeurs du RSI. C'est donc un "indicateur d'indicateur".
Alors que l'indicateur Stochastics classique mesure la relation entre cours de clôture et écarts journaliers, le Stochastic RSI mesure le RSI par rapport à sa variation sur une période.

Cet indicateur varie entre 0 à 1.

Méthode de calcul

Il se calcule de la manière suivante :

où :

• RSI = la valeur du RSI de période n
• MinimumRSIn = la valeur minimum du RSI sur la période n
• MaximumRSIn = la valeur maximum du RSI sur la période n

Exemple

Interprétation

Le Stochastic RSI peut être interprété de plusieurs façons :

1. Signal de sur achat ou de sur vente : quand le Stochastic RSI est au dessus de 0.80, alors la valeur est considérée comme sur achetée et une correction à la baisse pourrait intervenir dans le futur proche.
   Inversement, quand le Stochastic RSI est en dessous de 0.20, alors la valeur est considérée comme sur vendue et une correction à la hausse pourrait intervenir dans le futur proche.
   Certains considèrent que le franchissement à la hausse du niveau 0.20 est un signal d'achat, et que le franchissement à la baisse du niveau 0.80 est un signal de vente.
2. Signal de franchissement du niveau central : Certains considèrent que le franchissement du niveau 0.50 confirme un autre signal.
   D'autres considèrent que le franchissement à la hausse du niveau 0.50 après une situation de sur vente comme un signal d'achat, ou inversement le franchissement à la baisse du niveau 0.50 après une situation de sur achat comme un signal de vente.
3. Signal de divergence  : Si le Stochastic RSI est en hausse et franchit le niveau 0.20 tandis que le cours de clôture est en baisse, alors cette divergence peut être interprétée comme un signal d'achat.
   Inversement, si le Stochastic RSI est en baisse et franchit le niveau 0.80 tandis que le cours de clôture est en hausse, alors cette divergence peut être interprétée comme un signal de vente.

 

Jean-Pierre BOURG