Analyse technique : Beta
L'indicateur Beta ou parfois appelé "Coefficient Beta" permet de mesurer le risque pris avec une valeur. Il caractérise la corrélation d'une valeur par rapport au marché dans son ensemble.
- Par principe, le marché a un Beta = 100 %
- Le Beta d'une valeur par rapport à ce marché varie de -100 % à +100%.
- Plus le Beta se rapproche de 100 %, plus la corrélation entre la valeur et le marché est grande.
- Un Beta négatif signifie que la valeur évolue en opposition avec le marché.
Méthode de calcul
La variance et la Covariance sont calculées sur une Période P paramétrable.
Le "marché" est appréhendé par un indice, exemple CAC40, etc ...
Exemple
Jean-Pierre BOURG
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Jean Pierre BourgFondateur du site www.axialfinance.com, éditeur du logiciel boursier AXIAL FINANCE EXPERT
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