Allier deux méthodes de trading n’améliore pas les peformances globales
(article du 11 décembre 2009)
Le premier réflexe quand on regarde un système de trading qui gagne de l’argent c’est de voir tous ces défauts. Mais pourquoi il attend si longtemps pour acheter, pourquoi il est entré alors qu’il est évident qu’on était sur un support…
Le fait est que lorsqu’on observe une prise de position avec la suite des évènements déjà affiché à l’écran, tout est bien plus simple. Mais trader c’est se mettre en position sans connaître la réaction future du marché.
En réalité ils font cette erreur souvent par méconnaissance statistique. Ils croient qu’en alliant deux processus de décisions et en les empilant, ils vont améliorer leurs résultats.
C’est comme si on prend une première méthode avec 60% de taux de réussite, et une autre qui elle a aussi 60% de taux de réussite, on se dit naturellement qu’on aura bien plus de 60% de taux de réussite si trouve un moyen de les imbriquer l’une avec l’autre.
Quand il s’agit de statistique notre esprit n’est pas formé pour réfléchir naturellement. Vous vous souvenez de ces cauchemars à l’école que vous avez vécu. Rare sont ceux qui sans un gros travail sont capables de raisonner comme il faut quand il ‘agit de combiner des statistiques.
Le fait est que lorsqu’on croise deux méthodes qui ont 60% de taux de réussite tout le monde pensent qu’on aura une meilleur méthode alors que dans quasiment tous les cas, la combinaison sera plus mauvaise.
Et c’est exactement ce qui se passe quand on ajoute un processus de décision à un système de trading et plus encore à Mister Robot.
A moins de trouver très exactement l’idée qui va permettre de filtrer certains défauts sans affecter le potentiel (ou au moins le couple risque/rendement), toutes les idées qu’on va pouvoir ajouter vont dégrader l’idée de départ.
Pour un trader, rien de plus frustrant que de se dire qu’on n’est pas capable de contribuer intelligemment au processus de décision. Dur de se dire que cet ordinateur ultra puissant qu’on a entre nos deux oreilles est buggé ou contient un virus qui s’appelle psychologie 1.0.
Nous passons notre temps à justifier le temps passé devant nos écrans par la supériorité de notre réflexion sur la machine. C’est d’ailleurs sans doute vraie dans la partie analytique malheureusement au moment de prendre une décision le virus psychologie 1.0 vous fera faire le mauvais choix. Et si vous pensez pouvoir lutter pendant un certain temps, laissez moi vous dire qu’à long terme, il n’y aura qu’un seul gagnant. Et ce ne sera pas vous…
Samuel RONDOT
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Samuel RONDOTDirecteur de BestCFD.com, auteur de livres et stratégies de trading, trader systématique dans un hedge fund, je cumule les casquettes depuis 15 ans sur les marchés financiers. Site commercial : www.samuelrondot.com
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