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David Danverand

David Danverand

Analyste technique

J'interviens à travers la lettre PLAN DE TRADING

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          DAVID
     DANVERAND
 


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CAC : 15 Mai

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Nombre de commentaires : 0 réactions
pas de suivi live sur live-traders pour cause de marché atone
Commentaires : reflux du SP500 après son test des 1900 sur considérations techniques, pas de relai, mais un VIX toutefois qui rest collé sur le 12.2 environ. 

Un nasdaq qui dessine progressivement une 2nde épaule d une possible ETE baissière et déjà cette question sur l'hypothèse d'un test des 4558  avec la prise en compte d'une résistance LT en hebdo passant par cette zone des 4474-4480. Sommes nous déjà allés trop loin sur l'indice ? N est ton pas en phase de false breakout en hebdo des 4474-80 et au contraire n'aurons nous pas une salve vendeuse sous les 4474 d ici à demain soir afin de confirmer la résistance LT à 6 ans passant par les 4474-80 ?!? Sans relai acheteur et sans un SP500 qui repasserait les 1900, on reste ainsi dans l expectative , prisonnier de 2 scénarii : cassure de cette résistance LT et au contraire reflux sous celle ci .
Je reste ainsi neutre sur le CAC considérant qu'il y a mieux à faire sur le DAX en long 
Je founis un plan où contrairement à hier il est préférable d 'attendre des relais acheteurs pour gratter 20 pts entre 4500 et 4520-25 environ .
Ce n est donc pas ce matin qu'il faut s'attendre à ce test mais plus en 2 nde aprtie de séance dès 15h30.
ainsi ne pas se presser sur les longs sur le CAC et patienter 

A) Stratégie de recherche de directionnels intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
haussier / 4520-25 (plus en fin d après midi ?!?) 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
sur breakout des 4500 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie (Inv)
sous 4430

4) Stop loss 
-35pts 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction)
1 pas de relai 
*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
simple 
*Constante de lissage ou progression 
réduction taille des lots 


6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal > 4500 


7) Evolution en 1ère partie de séance
atonie 


8) Sortie de son trade : sur pointe 


9) Précautions à prendre : 
ne pas se presser sur les longs , surveiller toute remontée des futures 
on est toujours sur une hypothètique cassure de résistance à 6 ans passant par une zone floue 4474-80 . Rien n est sûr quant à cette cassure !! 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours
la meilleure stratégie actuellement est le long short : 
short via une position de vente de calls CAC explications ici stratégies sur options :sur ce niveau des 4500
==> jouer l'atonie et le gain sur perte de valeur temps = dépréciation des calls 
+
couverture en long sur recherche de performance via long DAX contrats ou cfds
objectif: viser ou bien un retour sur MM20jrs ou bien une stabilité du CAC autour des 4500 à +/-20pts près 
graphe1 150520140801
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DAX : 15 Mai
Commentaires : 
Approche différente sur le DAX qui potentiellement a cassé la résistance passant par 9720. L'indice reste toutefois sous le plus haut des 9800 . 

si on prend les points hautsdu 17 janvier 2014 sur le CAC et le DAX , soit 4341 et 9790 et qu'on fait le point aujourd'hui à 4500 et 9750, on a donc un CAC qui a progressé de 3.6% et au contraire un Dax qui a légèrement baissé de 0.4% (disons stable pour simplifier les choses) . On a donc eu une surperformance du CAC sur le DAX de 3.6%....Depuis quelques séances on assiste à un retour en force du DAX qui n'a pas plié sur les résistances supposées : 9620 et 9720 mais aussi évolue au-delà de cette dernière . Ne pourrait on pas alors avoir un retour à une normale historique d'une surperformance de l'indice allemand sur l'indice français ? peut-être pas au 31 décembre prochain , mais sur une période courte de 2 à3 semaines ? 
On a d 'ailleurs depuis les points bas du 5 mai dernier un spread de surperformance (voir définition dans ebook N°3 le money management) en faveur du DAX : 9410 à 9783 = +3.96% contre +2.47%pour le CAC (4511/4402). soit + 2.5% en faveur du DAX 
C'est donc tout le pari pris désormais sur le Dax avec une target benchmarkée à 4558 = 10000 pts . On aurait ainsi une poursuite du rattrapage du DAX et surtout une normalisation de cette surperformance historique . Ainsi pour un test des 10000 ==> +2.46% restant contre 4558==> +1.3% restant pour le CAC, soit un spread de 2.46-1.3 = 1.16 pts .Ce qui n'est pas impossible.

enfin la raison d 'un test des 10000 s'explique par des considérations techniques de hedging et des positions sur options notamment avec ce strike des 10000 (tout comme le test des 1900 récemment sur le SP500) .Donc un rôle d'aimantage sur le DAX avec ces 10000? c'est en effet tout le pari à prendre sachant qu'on est en phase de breakout du dernier plus haut que je considérais comme important à 9720 .
Les raisons : cassure des 1900 sur le SP500 vers 1910 puis 1928 ? anticipation mesures prises par Draghi en Juin avec effet de retardement ? c'est possible en effet . 
En vertu de cette anticipation de test des 10000, je privilégie donc désormais le DAX sur les longs en surfant tout bonnement sur un spread de performance détecté entre cac et dax et en faveur de ce dernier 


A) Stratégie de recherche de directionnel intraday 
1) Stratégie et sens prioritaire, Objectif à viser: 
achat sur repli / haussier / 9780-9800 


2) Zone d'ouverture de position optimisée.
9710-20 


3) Niveau d'invalidation de la stratégie(Inv) 
sous 9690 



4) Stop loss 
-30 pts 

5) Money Management

*Niveau de conviction sur l'objectif à atteindre : (entre 1 et 5 : 1 = faible conviction 5 = forte conviction)

*Stratégie d'intervention : ( cf Ebook N°3 et les explications sur les différents directionnels ) simple, cumulé, financé, fractal , via essaimage) =
essaimage possible entre 9740 et 9700 
*Constante de lissage ou progression 
Je reste à 100 pts = K+/-1% pour cette semaine 

6) Type d'ouverture : sur signal ou anticipation 
signal 



7)Evolution en 1ère partie de séance
atonie entre les mêmes bornes rencontrées hier 
possible pointe sur 9710-20 pour comblement du gap 



8) Sortie de son trade : 
sur pointe 



9) Précautions à prendre : 
surveiller futures SP500 // on a testé le plus haut vers 9785 ...on peut être tenté de prendre des bénéfices . attention à la cassure du support S passant par 9700 environ 

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B) Stratégie Swing sur plusieurs jours
zone d'ouverture optimisée 9710-30 en 1ère ligne 
stratégie : rechercher le breakout de la résistance MT à 9710-20 
invalidation sous 9690 
Sens long 
Stop loss -30pts 
Target 9800 puis 9860 puis 10000 
emploi option ? oui possible 
stratégie cumul ? oui > 9800 en 2nde ligne , puis > 9860 en 3ème ligne 
Niveau de confiance (1 à 5) = fonction de SP500 > 1900 
graphe2 150520140801

A bientôt et bons trades
David Danverand
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