Quelles sont les caractéristiques d’un très bon système aux yeux du public ?

- Il faut que le backtest soit assez long pour être représentatif, mettons 10 ans par exemple.

- Il faut un nombre suffisant de trades, mettons 200.

- Il faut un assez bon taux de réussite, 100% ça vous irait ?

- Il faut que la courbe de performance ressemble à une droite.

Alors voilà la courbe de performance du système que je vous propose aujourd’hui :

 

Cerise sur le gâteau, c’est un système à somme fixe, c’est à dire que chaque position est prise avec 1 seul contrat.

Imaginez un peu la courbe stratosphérique de gains qu’on pourrait tracer avec un peu de gestion de la taille des positions : avec une mise de départ de 10 000 euros, vous pourriez avoir un gain de 1 million ou de 1 milliard après 10 ans.

 

Suite à mes 2 derniers articles, j’ai reçu beaucoup de message de personnes qui ont acheté ce genre de système sur internet.

Il suffit de chercher système Forex et vous allez trouver des dizaines de sites qui commercialisent ce genre de rêve.

Mes articles leurs ont mis la puce à l’oreille mais pour autant, celui qu’on leur a vendu est tellement meilleur que celui que j’avais mis en illustration qu’ils continuent à leur faire confiance même si les doutes commencent à germer...

 

Le Forex est un marché avec des tendances très lourdes de long terme, des accidents très brefs et des ranges fréquents.

C’est le support parfait pour construire un système totalement illusoire.

Ajoutons à cela un logiciel de trading très populaire adapté au backtest totalement gratuit, avec des historiques totalement gratuits, je parle de MT4.

Et on se retrouve avec un cocktail explosif à dégommer du pigeon.

 

MT4 est une très très bonne plateforme de trading automatique. Mais c’est une catastrophe en backtest.

Pourquoi ?

Et bien parce qu’elle utilise un méthode de valorisation des trades appelée Close to Close.

Exactement comme l’exemple que je vous ai donné ci dessus.

C’est à dire qu’elle valorise le trade sur le graphique de performance une fois qu’il est clos et pas du tout pendant la durée de vie du trade.

C’est pas encore assez précis ? Si un trade sort avec un gain de 1 euro mais que pendant la durée du trade vous aviez perdu à un moment 1000 euros, vous ne le verrez jamais sur un outil comme MT4.

Ca devient plus clair ?

 

Prenons maintenant un exemple parfait :

Je vais trader sur le dollar australien en dollar US.

C’est un candidat idéal car cela fait 10 ans qu’on est dans une tendance haussière et il y a eu très peu de périodes baissières.

Voici le graphique :

Vous en conviendrez, sur le papier il y a de tout, de la hausse, de la baisse, des période de trading range.

Maintenant j’ajoute un système du type tant que j’ai pas vendu, j’ai pas perdu.

Et ça nous donne la courbe parfaite présentée au début de cet article.

Qu’en est il réellement de l’évolution de notre portefeuille ?

Et bien avec un logiciel qui valorise en temps réel, ça donne ça :

Vous retrouvez les carrés noirs qui correspondent à la clôture des positions et à la réalisation de leurs gains.

 

 

Sur MT4 ce système apparaîtrait comme absolument parfait. Etes vous sur de vouloir le mettre en production sur votre compte ?

 

Je connais quelqu’un qui s’est fait une spécialité d’acheter tout ce qui se trouve sur internet, de démonter la logique, faire ses propres tests et puis se faire rembourser car il ne fait aucun doute que le produit est une escroquerie.

 

Zoomons sur son expérience d’acheteurs avisés !

 

Les moins malhonnêtes des émetteurs de stratégies cherchent juste à tirer profit d’une tendance long terme permanente comme dans mon exemple. Pas très méchant.

 

Les pires ?

 

Certains ont carrément inséré dans leurs codes des conditions du genre : si on est entre la date x et la date y, ne pas trader.

 

Tiens c’est bizarre à posteriori il se trouve que c’est une période de crash pour ce fameux système. Sauf que vous ne le saurez pas puisque la totalité de ces vendeurs cachent leurs codes.

 

Sachez qu’en quelques minutes un spécialiste peut sortir des centaines de code qui feront illusions sur une courbe de performance close to close comme celle que je vous ais présenté.

 

Si vous n’avez pas accès au code, si vous n’avez pas accès à une valorisation en temps réel, ou au moins à la liste des opérations pour vérifier que sur tous l’historique il y a une continuité des trades et aucune position bizarre qui garderait pendant des mois, n’y touchez pas. C’est que c’est un système bidouillé.

 

Attention, certains vont un cran plus loin.

 

Ils créent un bon petit système comme celui là et puis quand la première phase est terminée, il l’emballe avec un jolie money management. C’est encore plus vendeur : pas de position sans son stop !

 

Et là vous trouvez la combinaison parfaite de stop qui va gommer les 3 ou 4 immenses périodes de disette.

 

Le taux de réussite baisse un peu mais quand on est à 100% c’est pas bien grave, il restera certainement au moins 90% une fois le nettoyage terminé.

 

Et là, c’est le top. Même si vous passez en revue les opés, la seule chose que vous voyiez ce sont les stops. Fini les périodes de vide, fini les positions qui durent 2 ans. Juste des stop, et les stops, on vous le dis c’est pour votre sécurité…..

 

Le problème c’est que le jour où le marché se retourne définitivement, ca va être la guerre des stops. Un stop, 2 stops, 3 stops consécutifs, peut être même 20 stops touchés à la suite. La seule limite en fait, ce sera la solvabilité de votre compte.

 

Ca fait 15 ans que je commercialise des systèmes auprès des professionnels puis des particuliers en plus de m’en servir. Tant que seuls les futures et les actions étaient concernés, il n’était pas possible de tricher de la sorte.

 

Depuis 3 ans avec la démocratisation du forex, il n’y a pas une semaine sans que je vois un compte cramer avec un de ces EA magiques.

 

Il est toujours difficile de dénoncer quand on est parti pris.

C’est la raison pour laquelle j’insiste particulièrement sur les méthodes utilisées par ces charlatans.

 

Avec le temps j’ai acquis la conviction qu’il n’y a absolument aucune raison pour que un vendeur ne vous montre pas le code de son système quand bien même c’est un truc aussi basic que j’achète chaque jour à telle heure, pour vendre 2h plus tard (et oui ca marche parfois). Au final seul le résultat compte.

 

Si vous ne pouvez pas voir le code, si vous ne pouvez pas faire de tests, fuyez, il est plus probable que l’auteur ait des choses à cacher plutôt qu’une simple envie de protéger son travail.

Samuel RONDOT

Directeur de www.bestcfd.com (courtier CFD offrant un spread de 1 point sur le CAC 40) et de www.samuelrondot.com (vente de stratégies boursières automatisées)