Voici une étude faite sur une période de deux mois consécutifs pour le système Safe 3©, méthode de trading pour le forex qui était donnée sur ce blog en date du 25/11/10. La paire de devises analysée est EUR/USD. Quand je regarde son taux de popularité, c’est assez impressionnant… 98% au moment où j’ecrits ces lignes.

Mais peut-on se contenter de cela ?

Je ne parle pas de la popularité mais plutôt de la qualité de cette méthode. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent déjà. Système Safe 3© est bien un bon système mais il peut être amélioré. C’est le but du post d’aujourd’hui. Vous apprendrez ainsi comment optimiser une méthode.
 

L’étude est faite du 01/11/10 au 03/01/11 de manière à terminer le trade qui était encore en cours fin 2010 et qui n’était pas clôturé.

Vous avez un tableau récapitulatif des trades à la fin de cet article.
Vous avez le jour et l’heure du début du trade (non du signal), le prix (à l’ouverture de la bougie) puis la date de clôture, son heure et le cours de la clôture de la bougie. Je vous rappelle que le trade se clôture quand une bougie recoupe le BBand Stop dans l’autre sens, le trade est donc arrêté à la clôture de cette bougie. Enfin, vous avez une colonne Result pour résultats du trade et une dernière nommée
Découvert qui vous donne le découvert maximum ayant été enregistré pendant un trade gagnant. Cette dernière colonne va nous être très utile pour faire notre étude pour affiner Système Safe 3©.

Cette étude ne tient pas compte du spread. À vous de faire un calcul final si vous voulez avoir des résultats les plus précis possibles.
Pour cela vous pouvez prendre un spread moyen de 16 pips. Je précise qu’ici nous parlons en dixième de pips car j’utilise la plateforme FxPro qui a 5 chiffres après la virgule et non 4. Vous avez 56 trades, vous avez donc a soustraire des gains 56 X 16 pips = 896 pips.

Première remarque : nous avons 28 trades gagnants soit exactement 50% de coefficient de réussite. Pas terrible diront certains, les autres attendront la suite pour juger…

Deuxième remarque : le total en pips des trades gagnants est de 18.088 soit une moyenne de 643 par trade gagnant.

Troisième remarque : le total en pips des trades perdants est de 10.322 soit une moyenne de 382 par trade perdant.

==> Nous gagnons donc 1,68 fois plus que nous perdons (643/382).

Nous avons un bénéfice de 7.686 pips en deux mois soit à peu près 320 pips par jour de trade.

Dernière remarque : nous avons plusieurs fois une suite de trades perdant avec un maximum de perte de 1.380 pips, une autre fois nous avons 1.081 pips et 1.019 pips.

Vous avez certainement noté qu’il est facile d’améliorer ces résultats simplement en appliquant quelques règles basiques de trading.

La première, trouvez-vous normal que le 17/12/10 le trade de 04:00 en achat qui finit par une perte de 121 pips a été positif jusqu’à 850 pips. Ne pensez-vous pas qu’il aurait fallut au minimum effectuer un breakeven ?

Ceux qui sont attentifs a ce que j’ai déjà écrit sur ce blog ont déjà une solution très facile à mettre en place, je veux parler de la méthode que je donne dans mon article intitule “Astuce de trader“. Si vous ne l’avez pas encore lu je vous conseille de vous en inspirer.
Pour y accéder cliquez ci.

Ensuite, le plus simple est de positionner un stop loss judicieusement calculé. Pour cela, il suffit de reprendre les résultats du tableau ci-dessous et de recalculer ses résultats en faisant varier la valeur du Stop Loss.

J’ai fait trois études, la première avec un Stop Loss à 150 pips, la deuxième à 200 pips et la dernière à 300 pips.

Voici les résultats :

Avec un Stop Loss de 150 pips nous perdons en fait 3235 pips par rapport aux résultats (+7.686 pips). Il ne nous resterait plus que 4.451 pips de bénéfices bruts.
L’explication est simple, nous perdons des trades qui rapportaient énormément comme ceux qui rapportaient 806 pips, 276 pips, 615 pips, 2.398 pips, 808 pips, 1.401 pips, 1,109 pips et 297 pips…

Avec un Stop Loss de 200 pips nous gagnons 2.507 pips supplémentaires. Nous perdons 6 trades qui étaient positifs de 276 pips, 2 pips, 808 pips, 6 pips, 172 pips, 297 pips. Ce qui en réalité nous en fait perdre réellement 4, les deux autres étant négatifs une fois que le spread est comptabilisé. Notre résultat serait donc de 10.193 pips bruts.

Avec un Stop Loss a 300 pips nous gagnons 946 pips tout en perdant un trade gagnant a 807 pips et un autre a 297 pips. Notre résultat aurait donc été de 8.632 pips.

Comme cette étude le montre bien, il ne faut surtout pas s’arrêter à un coefficient de réussite mais plutôt s’attaquer au money management, clé de la réussite du trading pour le forex.

Date	Time	Type	Open	Date	Time	Close	Result	Decouvert
01/11/10	17:00	V	1.38968	02/11/10	1:00	1.39085	-117
02/11/10	8:00	A	1.39306	03/11/10	3:00	1.40112	806	-159
03/11/10	11:00	A	1.40368	03/11/10	17:00	1.40126	-242
03/11/10	21:00	A	1.40990	04/11/10	19:00	1.41907	917	-113
05/11/10	2:00	A	1.42279	05/11/10	7:00	1.41857	-422
05/11/10	13:00	V	1.41015	08/11/10	1:00	1.40739	276	-250
08/11/10	4:00	V	1.39864	09/11/10	11:00	1.39093	771	-77
09/11/10	19:00	V	1.38610	10/11/10	10:00	1.37995	615	-157
10/11/10	17:00	V	1.36995	11/11/10	3:00	1.37983	-988
11/11/10	11:00	V	1.37600	12/11/10	10:00	1.36505	1095	-43
15/11/10	3:00	A	1.37080	15/11/10	7:00	1.36732	-348
15/11/10	8:00	V	1.36730	16/11/10	4:00	1.36169	561	-126
16/11/10	17:00	V	1.35807	17/11/10	3:00	1.35075	732	-93
17/11/10	14:00	V	1.34803	17/11/10	16:00	1.35412	-609
18/11/10	2:00	A	1.35521	17/11/10	17:00	1.36011	490	-103
19/11/10	0:00	A	1.36402	19/11/10	5:00	1.36116	-286
19/11/10	9:00	A	1.36811	19/11/10	15:00	1.36606	-205
19/11/10	23:00	A	1.36840	22/11/10	9:00	1.37315	475	-138
22/11/10	16:00	V	1.36443	24/11/10	3:00	1.34045	2398	-154
24/11/10	11:00	V	1.33321	25/11/10	9:00	1.33319	2	-887
25/11/10	12:00	V	1.32972	25/11/10	15:00	1.33370	-398
26/11/10	1:00	V	1.33452	29/11/10	0:00	1.32758	694	-117
29/11/10	3:00	V	1.32118	29/11/10	9:00	1.33001	-883
29/11/10	13:00	V	1.31963	29/11/10	23:00	1.31274	689	-4
30/11/10	7:00	V	1.30907	01/12/10	5:00	1.30099	808	-452
01/12/10	12:00	A	1.30698	01/12/10	17:00	1.30601	-97
01/12/10	19:00	A	1.31466	01/12/10	4:00	1.31090	-376
02/12/10	9:00	A	1.31366	02/12/10	15:00	1.30778	-588
02/12/10	19:00	A	1.32271	03/12/10	4:00	1.31952	-319
03/12/10	8:00	A	1.32194	03/12/10	3:00	1.33595	1401	-213
06/12/10	13:00	v	1.32517	06/12/10	20:00	1.33157	-640
06/12/10	22:00	A	1.33210	07/12/10	18:00	1.33216	6	-451
07/12/10	21:00	V	1.33032	08/12/10	12:00	1.32450	582	-103
09/12/10	4:00	A	1.33081	09/12/10	10:00	1.32692	-389
09/12/10	12:00	V	1.32167	10/12/10	5:00	1.32467	-300
10/12/10	8:00	A	1.32498	10/12/10	15:00	1.32168	-330
10/12/10	16:00	V	1.32169	13/12/10	9:00	1.31997	172	-258
13/12/10	14:00	A	1.32773	14/12/10	16:00	1.33882	1109	-168
15/12/10	4:00	V	1.33412	15/12/10	14:00	1.33666	-254
15/12/10	20:00	V	1.32749	16/12/10	9:00	1.32358	391	-19
16/12/10	17:00	V	1.32279	17/12/10	2:00	1.32482	-203
17/12/10	4:00	A	1.32727	17/12/10	14:00	1.32606	-121
17/12/10	17:00	V	1.32247	21/12/10	3:00	1.31833	414	0
21/12/10	10:00	A	1.31809	21/12/10	10:00	1.31537	-272
21/12/10	13:00	V	1.31532	22/12/10	2:00	1.31235	297	-383
22/12/10	12:00	A	1.31587	22/12/10	15:00	1.31217	-370
22/12/10	16:00	V	1.31218	22/12/10	23:00	1.30995	223	0
23/12/10	9:00	A	1.31360	23/12/11	12:00	1.30940	-420
23/12/10	13:00	V	1.30940	23/12/10	20:00	1.31188	-248
23/12/10	23:00	A	1.31178	24/12/10	12:00	1.31142	-36
27/12/10	2:00	V	1.30789	24/12/10	4:00	1.31166	-377
27/12/10	6:00	A	1.31289	27/12/10	19:00	1.31302	13	-159
28/12/10	0:00	A	1.31658	28/12/10	9:00	1.32112	454	-72
28/12/10	14:00	A	1.32652	28/12/10	15:00	1.32051	-601
28/12/10	18:00	V	1.31291	29/12/10	3:00	1.31276	15	-77
28/12/10	19:00	A	1.31819	03/01/11	0:00	1.33421	1602	-35
							7686	-4811
						Découvert moyen		-178

Eric David