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Michael Rousselle

Michael Rousselle

Investisseur immobilier, Trader indépendant, auteur, coach, chef d'entreprise.
Je vis actuellement en famille, à Phoenix en Arizona, un magnifique État de l'Ouest américain.

Après plus de 20 ans comme cadre commercial, je plaque une situation pourtant confortable pour ouvrir ma boîte aux US. Il paraît qu'il faut vivre ses rêves !!! Un de fait.

Passionné de trading depuis de nombreuses années, je franchis le pas en 2007. Pas vraiment le meilleur timing. Après une longue période de pertes et de doutes, je rencontre des Traders professionnels qui m'apprennent ce qu'est réellement le trading. Je me suis spécialisé dans les options depuis 2012 et uniquement sur le marché US. Je fais aussi quelques actions en swing trading, et je me construis tranquillement un portefeuille de dividendes à travers les REIT.
J’ai répondu à l’appel de Charles car j’aime partager mes connaissances et transmettre le savoir. J’espère qu’il vous sera utile et surtout de qualité.
Trade Safe
Michael

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Débuter en bourse : Les Moyennes Mobiles Simples

Audience de l'article : 1347 lectures
Lorsque l’on débute le trading, on cherche à deviner la tendance prochaine du marché ou d’un actif en particulier. Même si les événements du passé ne laissent en rien présager les événements du futur, il est utile de connaître le passé pour mettre les probabilités de son côté. Je parle bien de probabilités et non de prémonitions. Le premier indicateur que je vous inviterai à connaître et à maîtriser et qui est pour moi la base des indicateurs sont les Moyennes Mobiles. Puisque rien n’est jamais hyper simple, il existe huit moyennes mobiles. Parmi les plus connues, vous avez les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles. Je vous propose de nous concentrer sur les simples.

Juste pour votre information, les moyennes mobiles exponentielles accordent plus d’importance aux mouvements récents de prix et certains traders trouvent plus pertinents de consacrer plus d’importance aux mouvements récents qu’au mouvement plus ancien.

Les moyennes mobiles simples que vous pourrez trouver sur des plateformes en anglais sous le nom Simple Moving Average (SMA) sont les plus communément utilisées. Elles ont été pendant très longtemps la base de décision de beaucoup de traders avant que l’informatique ne vienne révolutionner les indicateurs par milliers.

Je constate malheureusement que chez beaucoup de débutants, cet indicateur technique de base est souvent ignoré, alors que bien utilisées, elles permettent de clairement déterminer facilement une tendance.

Les moyennes mobiles sont valables pour tous les sous-jacents et actifs comme une action, un indice ou une parité monétaire sur le FOREX.

Une moyenne mobile simple fonctionne sur le principe suivant. On choisit une période de référence ou temporalité, puis on additionne les cours de clôtures de chaque jour de la période de référence que l’on divise par ce même nombre de période de référence.

Dans le cas de la moyenne 20 jours, on additionne les 20 derniers cours de clôture journaliers que l’on divise par 20, tout simplement. Vous aurez le même calcul pour une unité de temps à la seconde ou à l’année. Vous pourrez donc en modifiant la période de référence, obtenir autant de moyennes mobiles que vous voulez, mais lesquelles sont les plus significatives ?

Est-ce qu’une période de référence de 2 jours vous donnerait beaucoup d’informations ? Je n’en suis pas convaincu. On pourrait imaginer une période de référence sur les 5 derniers cours de bourse correspondant à une semaine de cotation, 10 jours pour deux semaines, 20 jours pour un mois, 50 jours pour un trimestre, 100 jours pour un semestre et 200 jours pour une année de cotation (approximativement).

Bien sûr plus la période de référence sera courte, plus la réactivité sera importante. Nous pouvons en déduire que plus une Moyenne Mobile Simple (MMS) est élevée plus elle aura une courbe lisse. Une MMS 200 jours réagira moins vite à un sursaut baissier ou haussier du sous-jacent qu’une MMS 5 jours.

Concernant les codes couleur de ces MM, c’est un peu comme on veut. La MM long terme 200 est souvent en rouge, une MM moyen terme 50 ou 100 sera généralement en bleu et une MM court terme 5 ou 10 sera en vert. Vous aurez la possibilité sur vos plateformes de les configurer comme vous voudrez.

Juste une astuce. Si vous utilisez plusieurs plateformes, je vous conseille d’harmoniser vos couleurs, vous gagnerez du temps à la compréhension du graphe.

Quelles Moyennes Mobiles Simples utiliser ?

Utiliser qu’une seule moyenne mobile me semble assez compliqué pour appréhender le comportement du sous-jacent choisi. Je vous conseillerai d’en prendre au moins trois. Une MMS long terme, une MMS moyen terme et une MMS court terme. Par exemple 200/50/10,  200/100/20 ou 100/50/10.

Ces différentes courbes vont dessiner des tendances surtout dans des périodes volatiles pour déterminer des tendances baissières ou haussières. Leurs pertinences seront moins évidentes lors de période de range.

Si une moyenne mobile croise une autre à la hausse ou à la baisse, cela peut être interprété et permet ainsi d’émettre une probabilité future du sous-jacent. Je dis bien probabilité.

Lorsque qu’une MMS moyen terme (50) croise à la baisse une MMS long terme (200), on appelle cette configuration, la croix de la mort, je vous laisse deviner la suite probable des événements pour le sous-jacent en question.
cdlm


Vous verrez avec l’expérience que les moyennes mobiles ont tendance à servir de support ou de résistance. Couplées à d’autres indicateurs comme des lignes de support/résistances ou d’autres indicateurs techniques, elles offrent souvent des points pertinents pour prendre des décisions, soit d’achats, soit de vente ou de liquidation de position.

En fonction de la position du cours versus les moyennes mobiles, les cours vous disent quelque chose d’important. Je précis qu’important ne signifie pas décisif. N’allez pas prendre une décision quelconque juste après avoir lu ces quelques lignes. Je vous le répète, les MMS sont des indicateurs à coupler avec d’autres données. En voici quelques exemples.

Lorsque toutes les moyennes mobiles sont en hausse et que le cours est au-dessus de la MMS court terme (10) , elle-même au-dessus de la MMS moyen terme (50) , elle-même au-dessus de la MMS long terme (200), nous sommes dans ce que l’on appelle un balayage haussier. Le cours monte soutenu par les acheteurs.
bh

Si à l’inverse le cours se situe sous la MMS court terme, elle-même en dessous de la MMS moyen terme, elle-même en dessous de la MMS long terme, nous sommes alors dans un balayage baissier. Les vendeurs sont à la manœuvre.
BB


Si le cours est en dessous de la MMS long terme qui est elle-même au-dessus de la MMS moyen terme, nous sommes en phase dite d’accumulation. Les acheteurs accumulent des positions et le cours à des fortes probabilités de partir à la hausse.

accu


Pour compléter le graphe précédent, je vous donne une astuce de TRADER. Un cours trop éloigné de sa MMS court terme est une anomalie qui sera corrigée tôt ou tard. Il ne serait peut-être pas très opportun de passer à l’achat dans cette configuration précise.  Eh oui, les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel.
retour10


Je pense avoir dégrossi cet indicateur important que vous devriez maîtriser en tant que débutant. Je vous ferai d’autres éditos sur d’autres indicateurs techniques de base. Si vous souhaitez avoir un édito sur un indicateur précis, demandez-le-moi dans les commentaires ci-dessous. N’oubliez pas que ces éditos s’adressent aux débutants donc merci de concentrer vos demandes pour cette catégorie de futurs traders.

Trade Safe

Michael
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