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A propos de la technique de pyramide en suivi de tendance

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(article du 14 décembre 2009)

 

On entend souvent dire que lorsque l’on trade en tendance une bonne idée est de capitaliser dans le sens de la tendance. C’est à dire qu’une fois que je suis en position si je commence à gagner plus de X points alors j’ajoute un autre contrat.
 
Si je me contente de 1 contrat, la courbe de performance ne me permettra pas de discerner le résultat spécifique à mes trades en pyramide par rapport au système de base.
 
Par contre si le système de base trade 1 unique contrat et que lorsque je pyramide j’en ajoute 1000 alors là ma courbe de performance ne fera apparaître visuellement si le résultat est intéressant.
 
La difficulté de cet exercice est la suivante.
 
Plus le système de départ est bon, plus il va être difficile de trouver des règles qui apportent une véritable amélioration. Ca ne sert à rien de mettre en place une nouvelle règle si elle n’améliore pas soit la gestion du risque du système d’origine soit significativement la performance.
 
Par exemple si on trade une pyramide avec un deuxième contrat, il faut que le résultat de cet autre contrat, fasse mieux en terme de performance mais surtout de risque que le premier sinon il vaut mieux doubler le volume sur le système d’origine.
 
C’est d’ailleurs le danger de ce type de raisonnement. Si le système de départ n’est pas bon, alors il sera assez facile de trouver des règles ponctuelles qui pourront l’améliorer. Sauf que ces règles n’ont de sens que parce que le système de départ est moyen. Elles trahissent plutôt les défauts du premier que le réel avantage du second. D’ailleurs le risque est très important de faire une suroptimisation et d’avoir juste trouvé une règle qui a marché un temps donné dans un contexte particulier.
 
Samuel RONDOT


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L'auteur
Samuel RONDOT

Directeur de BestCFD.com, auteur de livres et stratégies de trading, trader systématique dans un hedge fund, je cumule les casquettes depuis 15 ans sur les marchés financiers. Site commercial : www.samuelrondot.com

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